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Prof. Dr. Michael Pohl

Steinbeis-Hochschule Berlin, Lehrstuhl für Allgemeine BWL, Bankmanagement und Finanzmarktregulierung

GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

Profil

Kurzvita
  • 1999 - 2003 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel; Abschluss: lic.rer.pol
  • 2003-2007 Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Abteilung Bankmanagement und Controlling der Universität Basel
  • 2007 Promotion zum Dr.rer.pol. im Bereich Liquiditätsrisikomanagement
  • 2007-2010 Wissenschaftlicher Assistent an der Abteilung Bankmanagement und Controlling der Universität Basel
  • 2010-2016 Juniorprofessur für Wealth Management und Banking an der Steinbeis Hochschule Berlin.
  • Seit 2010 Senior Risikomanager Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, Bern.
  • Seit 2019 Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Bankmanagement und Finanzmarktregulierung an der Steinbeis Hochschule Berlin
Arbeitsgebiete / Forschungsschwerpunkte

Bankmanagement mit den Schwerpunkten Liquiditätsrisikomanagement und Finanzmarktregulierung.

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Veröffentlichungen / aktuelle Projekte

Wichtige Veröffentlichungen
  • Stresstesting aus Optik der Aufsichtsbehörde, gemeinsam mit A. Kurth, in: Krisenfeste Schweizer Banken? Die Regulierung von Eigenmitteln, Liquidität und «too big to fail», Hrsg. A. Jans, C. Lengwiler, M. Passardi, Zürich, 2018, S. 287-298.
  • Basel III liquidity monitoring tools – Possible application of the additional tools, Occasional paper No 14, Bank for International Settlements, Financial Stability Institute, Basel, 2017.
  • Herausforderung Kleinanlegerschutz – eine explorative Untersuchung zu Verständnis und Akzeptanz in der Schweiz, gemeinsam mit J. Basel und D. Bürgi, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 27. Jg., Heft 4/2015, S. 220 - 229.
  • Internationale Liquiditätsregulierung in der Schweiz, gemeinsam mit T. Frech und Y. Obrist, in: Clearit – Schweizer Fachzeitschrift für den Zahlungsverkehr, Ausgabe 61, Dezember 2014, S. 12 - 13.
  • Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe, in: Kredit und Kapital, 44. Jg., Heft 2/2011, S. 243 - 278.
  • Auswirkungen der Risikomessmethode auf die Anlageperformance – Eine empirische Untersuchung für den Fall definierter Risikolimite in der Planungsrechnung anhand des DAX, in: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, 21. Jg., Heft 1/2010, S. 59 - 80.
  • Ansätze zur Ermittlung des erfolgswirksamen Liquiditätsrisikos auf Basis von Liquiditätsablaufbilanzen, in: Kredit und Kapital, 43. Jg., Heft 2/2010, S. 271 - 302.
  • Das Liquiditätsrisiko in Banken – Ansätze zur Messung und ertragsorientierten Steuerung, Frankfurt am Main, 2008.
  • Die Öffnungsklausel der Liquiditätsverordnung – Entwicklung und praktische Umsetzung, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 20. Jg., Heft 6/2008, S. 423 - 430.
  • Quantifizierung, Optimierung und Verrechnung der Kosten notwendiger Liquiditätsrisikodeckungsmassen, Die Unternehmung – Swiss Journal of Business Research and Practice, 62. Jg., 2008, Nr. 5, S. 439 - 461.
  • Integrierte Risikomessung im Rahmen der Ertrags- und Risikosteuerung nach den MaRisk, gemeinsam mit H. Schierenbeck, in: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung, Hrsg.: Schäfer et al., 2009, Frankfurt am Main, S. 511 - 530.
  • Diskussion aktueller Neuerungen in den Eigenmittelvorschriften für Banken – zur Sinnhaftigkeit einer Regulierung der bilanziellen Eigenkapitalquote, gemeinsam mit H. Schierenbeck, in: Der Schweizer Treuhänder, 2009/1-2, S. 8-14.
  • Leverage Ratio bringt keine Verbesserung des Systemschutzes, gemeinsam mit H. Schierenbeck, in: Finanz und Wirtschaft, Nr. 72, 10. September 2008, S. 22.
Aktuelle Projekte
  • Rechtsvergleich und Rechtsfolgenvergleich der internationalen Liquiditätsregulierung
  • Liquiditätsrisikomessung und -steuerung
  • Verrechnung von Liquiditätsrisikokosten
  • Liquiditätsbedarf in der Resolution-Phase
  • Netzwerkeffekte im Liquiditätsrisikostresstesting
  • Risikomodelle und deren Einfluss auf die Anlageperformance

Experte im Lexikon

Interessante Definitionen

Kontakt


Guertelstr. 29A/30
10247 Berlin
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