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AR(p)-Prozess

(weitergeleitet von autoregressives Modell)

Definition

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autoregressiver Prozess p-ter Ordnung. Ein stochastischer Prozess heißt AR(p), wenn seine Realisation im Zeitpunkt t linear nur von seinen p gewichteten Vergangenheitswerten und einem weißen Rauschen abhängt.

Ein autoregressiver Prozess erster Ordnung (AR(1)), ist demzufolge ein stochastischer Prozess, dessen Realisation im Zeitpunkt t, Xt, nur von seiner mit β1 gewichteten Realisation im Zeitpunkt t–1, Xt–1,  und einem weißen Rauschen εt abhängt, d.h. Xt = β0 + β1Xt–1 + εt gilt. Ist das Gewicht β1 gleich eins, spricht man von einem Random Walk. Ist zudem β0 ≠ 0, liegt ein sog. Random Walk mit Drift vor.
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Sachgebiete
AR(p)-Prozess
ist im Gabler Wirtschaftslexikon folgenden Sachgebieten zugeordnet:
Informationen zu den Sachgebieten
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