Beta-Koeffizient
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Beta-Faktor; Ausdruck für den Zusammenhang zwischen der Rendite eines Wertpapiers und der Rendite des Marktportefeuilles (Capital Asset Pricing Model (CAPM)). Der Beta-Koeffizient stellt hierbei eine prozentuale Veränderung der Rendite eines Wertpapiers auf eine einprozentige Renditeänderung des Marktportefeuilles dar und indiziert das Marktrisiko (= systematisches Risiko) eines Wertpapiers bzw. eines Investitionsobjekts. Der Beta-Koeffizient ergibt sich als relativierte Risikohöhe des Wertpapiers i zum Marktportefeuille m aus der Relation der Kovarianz der Renditen i und m und der Varianz der Rendite von m:
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Interne Verweise
Aktie Aktiengesellschaft (AG) Annuität Capital Asset Pricing Model (CAPM) Cashflow Factoring Finanzierung Fristigkeit Kapitalflussrechnung Liquidität Mezzanine-Finanzierung Modigliani-Miller-Theorem Rentabilität Selbstfinanzierung Shareholder Value Stakeholder-Ansatz Tilgung Venture-Capital Verschmelzung goldene Bilanzregel
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