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Johansen-Kointegrationstest

Kurzerklärung
von Johansen (1988, 1991) vorgeschlagener Test zur Bestimmung der Anzahl der Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) innerhalb einer Gruppe von Variablen. Er begegnet der Beschränkung des Engle-Granger-Kointegrationstests auf nur eine Kointegrationsbeziehung bei mehr als zwei zu untersuchenden Variablen. Ausführliche Erklärung
Fachautoren für dieses Stichwort
Prof. Dr. Horst Rottmann
Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
Dipl.-Bw. (FH) Benjamin Rainer Auer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Buch zum Thema
Der „Grundkurs Statistik und Ökonometrie“ umfasst das gesamte statistische und ökonometrische Grundwissen, das für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium benötigt wird. Verständlich ... mehr
Ausführliche Erklärung
von Johansen (1988, 1991) vorgeschlagener Test zur Bestimmung der Anzahl der Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) innerhalb einer Gruppe von Variablen. Er begegnet der Beschränkung des Engle-Granger-Kointegrationstests auf nur eine Kointegrationsbeziehung bei mehr als zwei zu untersuchenden Variablen.
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Sachgebiete
Johansen-Kointegrationstest
ist im Gabler Wirtschaftslexikon folgenden Sachgebieten zugeordnet:
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