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Kointegrationstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Testverfahren, das überprüft, ob integrierte Variablen kointegriert (Kointegration) sind, d.h. ob zwischen ihnen eine langfristige Beziehung besteht. Interessiert man sich dafür ob zwei Variablen X und Y kointegriert sind, wird in der Praxis meist der Engle-Granger-Kointegrationstest herangezogen. Zur Bestimmung der Anzahl der Kointegrationsbeziehungen innerhalb einer Gruppe von mehr als zwei Variablen ist der Johansen-Kointegrationstest am gebräuchlichsten.

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      Mindmap "Kointegrationstest"

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      Kointegrationstest

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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