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Maximum-Likelihood-Methode

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Methode zur Schätzung der Parameter von Regressionsmodellen und ökonometrischen Modellen. Die Parameter der Schätzfunktion werden dabei so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit, genau die Beobachtungspunkte der vorliegenden Stichprobe zu erhalten, maximal wird, d.h. die Schätzwerte maximieren die sog. Likelihood-Funktion.

    Die Maximum-Likelihood-Methode lässt sich auch für nicht lineare Einzel- und Mehrgleichungsmodelle verwenden. Die Anwendung der Methode setzt allerdings voraus, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Störterme bekannt ist. Sind diese normalverteilt mit Erwartungswert null und konstanter Varianz, so resultieren daraus die gleichen Schätzfunktionen für die Parameter linearer Einzelgleichungsmodelle wie bei OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche).
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    Mindmap "Maximum-Likelihood-Methode"

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    Mindmap Maximum-Likelihood-Methode Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/maximum-likelihood-methode-39155 node39155 Maximum-Likelihood-Methode node44852 Regressionsmodell node39155->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node39155->node36085 node44629 ökonometrisches Modell node39155->node44629 node52111 Störterm node39155->node52111 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node39155

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