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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Parameter zur Kennzeichnung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sind x1, x2, ... die Ausprägungen einer diskreten Zufallsvariablen X und f(x1), f(x2), ... die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, so ist das k-te gewöhnliche Moment der Zufallsvariablen X durch
gegeben; für k = 1 ergibt sich der Erwartungswert.
Die Größen E(X–EX)k sind die zentralen Momente der Ordnung k von X; hier ergibt sich für k = 1 der Wert 0 und für k = 2 die Varianz von X.
Das 3. zentrale Moment kennzeichnet die Schiefe einer Verteilung.
Für eine Verteilung mit Riemann-Dichtefunktion f wird das k-te Moment durch
erklärt.
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