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Multikollinearität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Kollinearität; in der Regressionsanalyse die Erscheinung, dass die erklärenden Variablen einer zu schätzenden Regressionsbeziehung  mehr oder minder korreliert sind. Der Einsatz der klassischen Schätzverfahren ist bei Multikollinearität zwar nicht gefährdet, es ergeben sich jedoch u.U. bei der Schätzung numerische Probleme (Unmöglichkeit der OLS-Schätzung - Kleinstquadratemethode, gewöhnliche - wenn eine erklärende Variable eine Linearkombination einer oder mehrerer anderer ist). Bei einem linearen Einzelgleichungsmodell behält zwar der OLS-Schätzer seine stochastischen Eigenschaften, die Multikollinearität führt jedoch u.U. zu sehr großen Varianzen und damit zu wenig verlässlichen Schätzwerten. Deshalb wird in solchen Fällen auch gelegentlich die Verwendung verzerrter statt erwartungstreuer Schätzer vorgeschlagen. Die Anwendung solcher Schätzer verursacht jedoch anderweitige Probleme.
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    Mindmap "Multikollinearität"

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    Mindmap Multikollinearität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/multikollinearitaet-37396 node37396 Multikollinearität node36006 Einzelgleichungsmodell node37396->node36006 node44852 Regressionsmodell node44852->node37396 node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node44852->node36085 node52050 Endogenität node44852->node52050 node43164 Stationarität node44852->node43164 node36085->node37396 node52050->node36085 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52094->node37396 node52094->node36085 node52094->node52059 node44629 ökonometrisches Modell node52094->node44629 node52097 Random-Effects-Modell node52094->node52097 node41091 Koyck-Transformation node41091->node37396 node37274 Lag-Modell node41091->node37274 node36006->node36085 node36006->node52050 node36006->node44629 node52056 F-Test für das ... node52056->node36006
    Mindmap Multikollinearität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/multikollinearitaet-37396 node37396 Multikollinearität node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node37396->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node37396->node36006 node44852 Regressionsmodell node44852->node37396 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52094->node37396 node41091 Koyck-Transformation node41091->node37396

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