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Prais-Winsten-Transformation

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    von Prais und Winsten (1954) vorgeschlagene Methode zur Berücksichtigung der Beobachtung, die im Rahmen einer GLS-Transformation (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) zur Begegnung von Autokorrelation erster Ordnung verloren geht.

    Berücksichtigt man als erstes transformiertes Beobachtungstupel

    MathML (base64):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 

    für k = 1,2,…,K, wobei Y1 die erste Beobachtung der erklärten Variable, Xk1 die erste Beobachtung der k-ten erklärenden Variablen und ρ den bekannten Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung darstellt, so ist gewährleistet, dass die OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) der GLS-Gleichung bei Autokorrelation erster Ordnung effizient sind.

    Wird der Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation unter Verwendung einer Schätzung von ρ in dieser Art und Weise um die verloren gegangene Beobachtung ergänzt, spricht man häufig auch vom Prais-Winsten-Schätzer.

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      Mindmap "Prais-Winsten-Transformation"

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      Mindmap Prais-Winsten-Transformation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/prais-winsten-transformation-52093 node52093 Prais-Winsten-Transformation node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52093->node36085 node29378 Autokorrelation node52093->node29378 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52093->node52078 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52093->node31836 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node52050 Endogenität node52050->node36085 node29378->node36085 node29378->node44852 node36552 Variable endogene node29378->node36552 node52111 Störterm node29378->node52111 node52078->node36085 node52078->node44852 node52078->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52078->node32907 node31836->node36085 node31836->node52078 node52101 Residuen node31836->node52101 node52055 FGLS node31836->node52055
      Mindmap Prais-Winsten-Transformation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/prais-winsten-transformation-52093 node52093 Prais-Winsten-Transformation node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52093->node36085 node29378 Autokorrelation node52093->node29378 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52093->node52078 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52093->node31836

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      Prais-Winsten-Transformation

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

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      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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