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Stresstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Stresstests dienen der Überprüfung der Verlustanfälligkeit von Kreditinstituten. Sie zeigen die Konsequenzen auf, für den Fall, dass außergewöhnliche, aber plausible Ereignisse eintreten. Dabei existieren zahlreiche unterschiedliche Verfahren von Stresstests, die jedoch einem gemeinsamen Ziel dienen: der Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Kreditinstituten in extremen Situationen. Insbesondere nach den Ereignissen der jüngsten Finanzmarktkrise haben sowohl Bankenaufsicht als auch die Kreditinstitute selbst verstärkt Stresstests durchgeführt, da sie einen zusätzlichen Beitrag zum traditionellen Risikomanagement und damit der Stabilität des gesamten Finanzsektors leisten können.

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    Mindmap "Stresstest"

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    Deutsche Bundesbank:Stresstests bei deutschen Banken - Methoden und Ergebnisse
    2004, S. in: Monatsbericht Oktober 2004, S. 79-88.
    Deutsche Bundesbank:Stresstests: Methoden und Anwendungsgebiete
    2007, S. in: Finanzstabilitätsbericht, S. 99-116
    Deutsche Bundesbank:Änderung der neu gefassten EU-Bankenrichtlinie und der EU-Kapitaladäquanzrichtlinie sowie Anpassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement
    2009, S. in: Monatsbericht September 2009, S. 67-84
    Dürselen, K./Schulte-Mattler, H.:Stabilisierung des Finanzsystems - Zweite Novellierung der MaRisk
    2009, S. in: Die Bank, Heft 10, S. 48-55
    Gartner, M./Predota, M.:Der Einfluss von Stresstests auf den Value-at-Risk
    58. Jg., Nr. 6, 2010, S. in: Österreichisches Bankarchiv, S. 375-384.
    Liermann, V./Klauck, K.:Verbessertes Risk Management: Banken im Stresstest
    Nr. 5, 2009, S. in: Die Bank, S. 52-55
    Pollmann, M./Schöning, S.:Kreditrisikostresstests in Banken - Anforderungen und Methoden
    63. Jg., Nr. 14, 2010, S. in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, S. 742-746
    Thelen-Pischke, H./Syring, J.:Neue Anforderungen an Stresstests - ein Überblick über internationale, europäische und nationale Entwicklungen
    63. Jg., Nr. 14, 2010, S. in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, S. 740-741
    Thiele, M.:Integrierende und integrierte Stresstests in Banken
    Nr. 4, 2010, S. in: Risikomanager, S.1, 8-10

    Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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