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White-Standardfehler

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    von White (1980) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die dem Problem der Heteroskedastizität Rechnung tragen.

    Da OLS-Schätzer im Fall von Heteroskedastizität nicht verzerrt sind und GLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) mit einer Reihe von Problemen verbunden sind, wird in der Praxis in großen Stichproben gelegentlich auf White-Standardfehler zurückgegriffen. Sie ersetzen die bei dieser Verletzung fehlerhaften OLS-Standardfehler, die u.a. unter Homoskedastizität hergeleitet werden, und korrigieren damit verfälschte Testentscheidungen. Häufiger wird in der Praxis bei Zeitreihen auf Newey-West-Standardfehler zurückgegriffen, da diese zusätzlich auch Autokorrelation berücksichtigen.

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      Mindmap "White-Standardfehler"

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      Mindmap White-Standardfehler Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/white-standardfehler-52122 node52122 White-Standardfehler node32907 Heteroskedastizität node52122->node32907 node49715 Zeitreihe node52122->node49715 node52090 Newey-West-Standardfehler node52122->node52090 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52122->node36085 node29378 Autokorrelation node52122->node29378 node52111 Störterm node32907->node52111 node32907->node36085 node44852 Regressionsmodell node32907->node44852 node41549 Interpolation node41549->node49715 node30973 Bedarfsermittlung node30973->node49715 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node52122 node52090->node32907 node52090->node52078 node52090->node36085 node52090->node29378 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52123->node32907 node36085->node44852 node36552 Variable endogene node29378->node52111 node29378->node36085 node29378->node36552 node29378->node44852 node52050 Endogenität node52050->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node50522 Trend node50522->node49715 node50522->node36085 node43164 Stationarität node43164->node49715
      Mindmap White-Standardfehler Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/white-standardfehler-52122 node52122 White-Standardfehler node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52122->node36085 node29378 Autokorrelation node52122->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52122->node32907 node52090 Newey-West-Standardfehler node52122->node52090 node49715 Zeitreihe node52122->node49715

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      White-Standardfehler

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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