Drift
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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Konstante, die ein nicht stationärer (Stationarität) stochastischer Prozess enthält.
Wird z.B. ein Random Walk Xt = Xt–1 + εt, um eine Konstante bzw. den Drift d ≠ 0 ergänzt, so ergibt sich ein sog. Random Walk mit Drift Xt = d + Xt–1 + εt. Man sagt dann auch, der Random Walk besitzt einen stochastischen Trend.
Wird z.B. ein Random Walk Xt = Xt–1 + εt, um eine Konstante bzw. den Drift d ≠ 0 ergänzt, so ergibt sich ein sog. Random Walk mit Drift Xt = d + Xt–1 + εt. Man sagt dann auch, der Random Walk besitzt einen stochastischen Trend.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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Drift
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