Zeitreihenkomponenten
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Komponenten einer Zeitreihe, deren Summe i.d.R. den beobachteten Zeitreihenwerten entsprechen. Die Zeitreihenkomponenten sind die Trendkomponente (glatte Komponente; Trend), die Konjunkturkomponente, die Saisonkomponente und die zufällige Komponente (Restkomponente), die die verbleibenden Schwankungen enthält. In der Ökonometrie sind darüber hinaus auch andere Zerlegungen bekannt.
Die Präsenz einer Saison- und/oder Trendkomponente führt dazu, dass die betrachtete Zeitreihe nicht stationär ist. Um solche Reihen in ökonometrischen Analysen einsetzen zu können, ist daher, falls keine entsprechenden Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) vorliegen, zunächst eine Bereinigung von deterministischen bzw. stochastischen Trend- und Saisonkomponenten erforderlich (Trendbereinigung und Stationarisierung, Saisonbereinigung und -modellierung).
Die Präsenz einer Saison- und/oder Trendkomponente führt dazu, dass die betrachtete Zeitreihe nicht stationär ist. Um solche Reihen in ökonometrischen Analysen einsetzen zu können, ist daher, falls keine entsprechenden Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) vorliegen, zunächst eine Bereinigung von deterministischen bzw. stochastischen Trend- und Saisonkomponenten erforderlich (Trendbereinigung und Stationarisierung, Saisonbereinigung und -modellierung).
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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