Risikoabschlag
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
in der Entscheidungstheorie Bezeichnung für die Differenz zwischen Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent.
Betrachtet wird eine Alternative mit unsicherem Ergebnis . Weist ein Entscheider der Alternative einen Wert (Sicherheitsäquivalent) unter dem Erwartungswert des Ergebnisses, , zu, so nimmt er gegenüber einen Risikoabschlag vor. Dies kennzeichnet risikoaverses Verhalten. Je größer die Risikoaversion des Entscheiders (Risikopräferenz, Arrow-Pratt-Maß) und je größer das Risiko, desto größer der Risikoabschlag.
Da risikoaverse Entscheider Risikoabschläge vornehmen, müssen sie für die Übernahme von Risiken entsprechend kompensiert werden; aus dem Risikoabschlag wird eine Risikoprämie.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Abgrenzung Ambiguität Axiome rationalen Entscheidens Bernoulli-Prinzip Dominanzprinzip Entscheidungsprozess Entscheidungstheorie Erwartungswert-Varianz-Prinzip Homo oeconomicus Interdependenz Nutzwertanalyse Repräsentativitätsheuristik Risiko Sicherheitsäquivalent Strategie System Systemtheorie Verfügbarkeitsheuristik Ziel Zielsystem
eingehend
Risikoabschlag
ausgehend
eingehend
Risikoabschlag
ausgehend