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ARCH-TEST

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Test zur Prüfung, ob ARCH-Effekte (ARCH(p)-Modell) vorliegen. Die einfachste Möglichkeit der Testdurchführung ist ein Lagrange-Multiplier-Test, bei dem die quadrierten Residuen der OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) auf eine Konstante und quadrierte verzögerte Residuen regressiert werden. Die LM-Statistik, welche sich als Produkt aus Stichprobenumfang und dem Bestimmtheitsmaß dieser Regression ergibt, folgt asymptotisch einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgraden in der Höhe der Anzahl der Lags in der Testregression.

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      Mindmap ARCH-TEST Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/arch-test-52039 node52039 ARCH-TEST node31758 Bestimmtheitsmaß node52039->node31758 node52101 Residuen node52039->node52101 node27698 ARCH(p)-Modell node52039->node27698 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52039->node52082 node44852 Regressionsmodell node36552 Variable endogene node31758->node44852 node31758->node36552 node31758->node52101 node34873 Variable exogene node31758->node34873 node49140 Vektorautoregressionsmodell node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node49140->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node52055 FGLS node52055->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node52108 Schwarz-Informationskriterium node52108->node52101 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node52114->node52101 node52045 Breusch-Pagan-Random-Effects-Test node52045->node52101 node52101->node44852 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node27698->node52078 node27698->node36085 node32907 Heteroskedastizität node27698->node32907 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node40877 Regression lineare node52082->node52123 node52082->node52046 node52082->node52047 node52082->node40877 node36085->node52039 node36085->node36006
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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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