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ARMA(p,q)-Prozess

Definition: Was ist "ARMA(p,q)-Prozess"?
 

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Kann eine Zeitreihe als Realisation eines stationären (Stationarität) stochastischen Prozesses angesehen werden, dann ist sie entweder ein schwach stationärer AR(p)-Prozess, ein MA(q)-Prozess oder eine Mischung daraus. Ein solcher Mischprozess heißt ARMA(p,q)-Prozess, wobei p für die Ordnung der AR(p)-Komponente und q für die Ordnung der MA(q)-Komponente steht. Die Stationarität eines ARMA(p,q)-Prozesses hängt nur von der Stationarität der AR(p)-Komponente ab, da MA(q)-Prozesse stets schwach stationär sind.
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    Mindmap "ARMA(p,q)-Prozess"

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