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ARMA(p,q)-Prozess

Definition: Was ist "ARMA(p,q)-Prozess"?
 

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Kann eine Zeitreihe als Realisation eines stationären (Stationarität) stochastischen Prozesses angesehen werden, dann ist sie entweder ein schwach stationärer AR(p)-Prozess, ein MA(q)-Prozess oder eine Mischung daraus. Ein solcher Mischprozess heißt ARMA(p,q)-Prozess, wobei p für die Ordnung der AR(p)-Komponente und q für die Ordnung der MA(q)-Komponente steht. Die Stationarität eines ARMA(p,q)-Prozesses hängt nur von der Stationarität der AR(p)-Komponente ab, da MA(q)-Prozesse stets schwach stationär sind.

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      Mindmap "ARMA(p,q)-Prozess"

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      Mindmap ARMA(p,q)-Prozess Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/armapq-prozess-29647 node29647 ARMA(p q)-Prozess node43164 Stationarität node29647->node43164 node31612 AR(p)-Prozess node29647->node31612 node49715 Zeitreihe node29647->node49715 node41768 MA(q)-Prozess node29647->node41768 node48778 Zeitreihenmodelle node29647->node48778 node27224 Box-Jenkins-Verfahren node29647->node27224 node43498 Prognose node43498->node29647 node50522 Trend node43498->node50522 node50281 Szenario-Technik node43498->node50281 node43164->node49715 node41774 Lag node43164->node41774 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node41768->node43164 node41768->node50294 node48778->node41768 node27224->node41768 node30973 Bedarfsermittlung node30973->node49715 node41549 Interpolation node41549->node49715 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node43164 node44852 Regressionsmodell node44852->node43164 node39843 Marktforschung node39843->node43498 node50522->node43164 node50522->node49715 node54132 Schwarmintelligenz node54132->node43498
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      Sachgebiete

      ARMA(p,q)-Prozess

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

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      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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