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ARMA(p,q)-Prozess

Definition
 

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Kann eine Zeitreihe als Realisation eines stationären (Stationarität) stochastischen Prozesses angesehen werden, dann ist sie entweder ein schwach stationärer AR(p)-Prozess, ein MA(q)-Prozess oder eine Mischung daraus. Ein solcher Mischprozess heißt ARMA(p,q)-Prozess, wobei p für die Ordnung der AR(p)-Komponente und q für die Ordnung der MA(q)-Komponente steht. Die Stationarität eines ARMA(p,q)-Prozesses hängt nur von der Stationarität der AR(p)-Komponente ab, da MA(q)-Prozesse stets schwach stationär sind.

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      Mindmap ARMA(p,q)-Prozess Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/armapq-prozess-29647 node29647 ARMA(p q)-Prozess node49715 Zeitreihe node29647->node49715 node27224 Box-Jenkins-Verfahren node29647->node27224 node41768 MA(q)-Prozess node29647->node41768 node31612 AR(p)-Prozess node29647->node31612 node43164 Stationarität node29647->node43164 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node30973 Bedarfsermittlung node30973->node49715 node27224->node41768 node52040 Autokorrelationsfunktion node52040->node41768 node50294 weißes Rauschen node41768->node50294 node41768->node43164 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node31612->node50294 node43498 Prognose node43498->node29647 node50281 Szenario-Technik node43498->node50281 node50522 Trend node43498->node50522 node42156 Situationsanalyse node43498->node42156 node41774 Lag node44852 Regressionsmodell node44852->node43164 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node43164 node43164->node49715 node43164->node41774 node50522->node49715 node50522->node43164 node39843 Marktforschung node39843->node43498 node41549 Interpolation node41549->node49715
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