ARMA(p,q)-Prozess

Kann eine Zeitreihe als Realisation eines stationären (Stationarität) stochastischen Prozesses angesehen werden, dann ist sie entweder ein schwach stationärer AR(p)-Prozess, ein MA(q)-Prozess oder eine Mischung daraus. Ein solcher Mischprozess heißt ARMA(p,q)-Prozess, wobei p für die Ordnung der AR(p)-Komponente und q für die Ordnung der MA(q)-Komponente steht. Die Stationarität eines ARMA(p,q)-Prozesses hängt nur von der Stationarität der AR(p)-Komponente ab, da MA(q)-Prozesse stets schwach stationär sind.