Bayesianische Schätzungen
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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
auf dem Bayes-Theorem gründende, meist numerisch aufwendige Schätzung von Parametern. Bayesianische Schätzungen werden bes. dann gebraucht, wenn man gewisse Vorinformationen bez. der Parameter mit in die Schätzung einbeziehen will. Ihr Einsatz erfolgt v.a. in Vektorautoregressionsmodellen.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess
Aggregation
Autokorrelation
Bestimmtheitsmaß
Endogenität
F-Test für das multiple Regressionsmodell
Fixed-Effects-Modell
Kleinstquadratemethode, gewöhnliche
Paneldaten und Paneldatenmodelle
Regressionsmodell
Residuen
Simulation
Stationarität
Struktur
Trend
Variable, endogene
Variable, exogene
Wald-Test
Ökonometrie
ökonometrisches Modell
eingehend
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