Chow-Test

von Chow (1960) vorgeschlagenes Verfahren zur Überprüfung der Hypothese beobachtungsinvarianter Koeffizienten in linearen Einzelgleichungsmodellen (Strukturbruchtests).

Aufgrund der Vermutung eines Strukturbruches im Sinn einer numerischen Veränderung der Koeffizienten ab einer bestimmten Stelle wird der Stützbereich für die Schätzung in zwei Bereiche zerlegt. Mit den Residuen der OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) für die Teilbereiche und den gesamten Stützbereich wird dann die Teststatistik berechnet. Sind RSS₁, RSS₂ und RSS_G die Residuenquadratesummen der Teilbereiche und des gesamten Stützbereichs, n₁, n₂ und n die Stichprobenumfänge der Teilbereiche und des Gesamtbereiches und K die Anzahl der erklärenden Variablen im zu untersuchenden Modell, so erhält man die Teststatistik als Sonderfall des F-Tests für das multiple Regressionsmodell zu F = [(RSS_G

RSS₁

RSS₂)/(K + 1)]/[(RSS₁ + RSS₂)/(n

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2)]. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn F größer als der kritische Wert aus der F(K + 1; n

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2)-Verteilung ist.