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Wikipedia-Version zuletzt aktualisiert am 26.06.19.

EONIA

Der EONIA (Euro OverNight Index Average) ist der Zinssatz, zu dem auf dem Interbankenmarkt im Euroraum unbesicherte Ausleihungen in Euro von einem Target-Tag auf den nächsten gewährt werden. Ein Target-Tag ist jeder Tag, an dem das Target-2-System Zahlungen abwickelt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) berechnet den EONIA auf drei Nachkommastellen genau als Per-Annum-Zinssatz nach der Zinsberechnungsmethode act/360. Der EONIA wurde von der European Banking Federation (EBF) unter Mitwirkung der EZB im Jahr 1999 ins Leben gerufen und ist heute ein weltweit anerkannter Zinsindex („Benchmark“) für kurzfristige unbesicherte Geldmarkt­kredite im Euroraum.[1] Künftig soll der EONIA schrittweise durch die Euro short-term rate (€STR) ersetzt werden. Die EZB wird die €STR ab dem 2. Oktober 2019 publizieren.[2]

Verlauf des EONIA 1999 bis 2009

Der EONIA hat die WKN 965994 und die ISIN EU0009659945.

Berechnung im Detail

Der EONIA ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Zinssätze, zu denen die EONIA-Panel-Banken[3] auf dem Interbankenmarkt im Euro-Währungsgebiet auf Euro lautende, unbesicherte Übernachtausleihungen effektiv abgeschlossen haben. Bei den Panel-Banken handelt es sich um die Banken mit dem höchsten Geschäftsvolumen im Geldmarkt der Eurozone. Die Panel-Banken, welche derzeit aus 28 Banken bestehen, davon 27 aus der Eurozone sowie einer aus einem sonstigen EU-Land, melden an jedem Target-Tag bis spätestens 18:30 Uhr (MEZ) der EZB den Umfang und den durchschnittlichen Zinssatz der von ihnen an diesem Tag bis zum nächsten Target-Tag zur Verfügung gestellten unbesicherten Geldmarktkredite. Da es sich bei den Daten, die die einzelnen Banken herausgeben, um sensible Informationen handelt, übernimmt die EZB als unabhängige Institution die Berechnung. Der ermittelte Wert, welcher seit dem 3. September 2007 mit drei Nachkommastellen angegeben wird, wird daraufhin von der Berechnungsstelle (Calculating Agent) GRSS (Global Rate Set Systems Ltd) zwischen 18:45 und 19:00 Uhr eines jeden Bankgeschäftstages veröffentlicht.[4]

Ab dem 2. Oktober 2019 wird die Berechnung des EONIA neu auf der Berechnung der €STR beruhen. Die EZB hat festgelegt, dass der EONIA dem €STR plus einem Spread von 0.085% entspricht.[5]

Auf dem EONIA basierende Finanzprodukte

Dieser Zinssatz bildet z. B. die Basis für EONIA-Zinsswaps, außerdem für EONIA-Zertifikate und EONIA-Indexfonds, die versuchen, die Entwicklung des EONIA nachzubilden.

Vom 1. Juli 2008 bis Ende 2012 bot die Deutsche Finanzagentur die tagesgeldähnliche Tagesanleihe der Bundesrepublik Deutschland an, deren Verzinsung direkt an den EONIA gekoppelt ist.[6][7][8]

Siehe auch

Quellen

  1. Tagesanleihe. Funktionsweise. In: bundeswertpapiere.de. 2011, archiviert vom Original am 13. April 2011; abgerufen am 31. Oktober 2018. 
  2. ECB information about the Euro short-term rate (€STR). Abgerufen am 3. Juni 2019. 
  3. Eonia-Panel-Banks
  4. Euribor-EBF new Calculating Agent handover to be postponed. (PDF, 63 kB) European Banking Federation, 28. April 2014, abgerufen am 31. Oktober 2018 (englisch). 
  5. ECB information about the Euro short-term rate (€STR). Abgerufen am 3. Juni 2019. 
  6. Private Anleger. Bundeswertpapiere. In: Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. 2018, abgerufen am 13. Juni 2018. 
  7. Handelsblatt 28. Mai 2008
  8. Tagesanleihe. In: bundeswertpapiere.de. 2009, archiviert vom Original am 12. Dezember 2009; abgerufen am 31. Oktober 2018. 

Weblinks

  • Deutsche Bundesbank – Statistik der EONIA-Sätze: HTML PDF
 Wiktionary: EONIA – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

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