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EWMA-Modell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    spezielles Verfahren zur Glättung von Zeitreihen, bei dem die verzögerten Variablen exponentiell gewichtet sind (engl. Exponentially Weighted Moving Average, EWMA). Dabei nehmen die Gewichte exponentiell mit der Zeit ab. Der EWMA kann als ARIMA(0,1,1)-Prozess (ARIMA(p,d,q)-Prozess) interpretiert werden und wird in der Praxis häufig bei Volatilitätsanalysen auf Finanzmärkten eingesetzt.

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      Mindmap "EWMA-Modell"

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      EWMA-Modell

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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