Direkt zum Inhalt

F-Test für das multiple Regressionsmodell

Definition

Testverfahren, das im Vergleich zum t-Test das Testen mehrerer Hypothesen bez. einer Gruppe von Parametern in linearen Einzelgleichungsmodellen erlaubt.

GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition
    Zur Testdurchführung werden der Regressionsgleichung zunächst lineare Restriktionen in Form einer Nullhypothese aufgezwungen. Die daraus resultierende restriktive Regressionsgleichung ist diejenige, die gelten würde, wenn die Nullhypothese korrekt ist. Im nächsten Schritt wird diese restriktive Gleichung mit OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) geschätzt und die Anpassungsgüte dieser Gleichung mit der der Regressionsgleichung ohne Restriktionen verglichen. Sind sie nicht signifikant verschieden, werden die Restriktionen der Nullhypothese nicht abgelehnt, andernfalls schon. Die F-Statistik berechnet sich als ein Quotient, in dessen Zähler die Differenz der Residuenquadratesummen (Residuen) des restriktiven Modells und des originären Modells durch die Anzahl der Restriktionen R geteilt wird. Der Nenner ergibt sich durch Division der Residuenquadratesumme des originären Modells durch den um die Anzahl der Parameter im originären Modell reduzierten Stichprobenumfang (Freiheitsgrade G). Bei korrekter Nullhypothese folgt die F-Statistik einer F-Verteilung mit R und G Freiheitsgraden. Überschreitet die F-Statistik den kritischen Wert aus dieser Verteilung, kommt es zur Ablehnung der Nullhypothese.

    Gebräuchlichste Anwendung des F-Tests ist die Hypothese, dass alle Steigungsparameter eines Modells gleich null sind (sog. F-Test der Gesamtsignifikanz), d.h. die erklärenden Variablen keinen Erklärungsgehalt besitzen. Man kann auch sagen, dass die Hypothese eines Bestimmtheitsmaßes von null geprüft wird. Dieser Test verbirgt sich hinter den in Ökonometriesoftware ausgegebenen F-Werten für mit OLS geschätzte Modelle.

    Vgl. auch Chow-Test, Dummie.

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mindmap F-Test für das multiple Regressionsmodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/f-test-fuer-das-multiple-regressionsmodell-52056 node52056 F-Test für das ... node44852 Regressionsmodell node52056->node44852 node52101 Residuen node52056->node52101 node50433 t-Test node52056->node50433 node28967 Chow-Test node52056->node28967 node36006 Einzelgleichungsmodell node52056->node36006 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52056->node36085 node52055 FGLS node52055->node36085 node52108 Schwarz-Informationskriterium node52108->node52101 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node52114->node52101 node52045 Breusch-Pagan-Random-Effects-Test node52045->node52101 node52101->node44852 node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node50433->node36085 node52111 Störterm node50433->node52111 node44629 ökonometrisches Modell node50433->node44629 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node36006 node28967->node52101 node28967->node36006 node28967->node36085 node44299 Strukturbruchtest node28967->node44299 node36006->node44629 node29378 Autokorrelation node29378->node50433 node36085->node36006
      Mindmap F-Test für das multiple Regressionsmodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/f-test-fuer-das-multiple-regressionsmodell-52056 node52056 F-Test für das ... node50433 t-Test node52056->node50433 node36006 Einzelgleichungsmodell node52056->node36006 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52056->node36085 node52101 Residuen node52056->node52101 node28967 Chow-Test node52056->node28967

      News SpringerProfessional.de

      • Was Arbeit in Europa kostet

        Für eine Arbeitsstunde zahlt die deutsche Wirtschaft durchschnittlich 34,1 Euro. Doch bei den Arbeitskosten gibt es zwischen den EU-Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede: Es geht noch teurer – aber auch viel billiger.

      • "Das Silicon Valley ist nicht über Nacht entstanden"

        Wenn es ein Digitalisierungs-Mekka gibt, in das deutsche Manager pilgern, ist es das Silicon Valley. Was Unternehmen von den US-Vorreitern lernen und ob sie die 180-Grad-Wende schaffen können, beantworten Sven Grote und Rüdiger Goyk im Gespräch.

      • Utility 4.0 – mehr als eine Worthülse?

        Vierpunktnull auf Teufel komm raus. Kein Themengebiet scheint heute ohne das Zahlenkürzel '4.0' auszukommen. Mit Utility 4.0 ist dieses Phänomen nun auch im Energiesektor angekommen. Zu Recht?

      • Das blaue Jobwunder der Digitalisierung

        Immer mehr Studien prognostizieren, dass die digitale Transformation insgesamt keine Arbeitsplätze kostet. Denn es entstehen auch jede Menge neue Jobs. Die erfordern jedoch andere Kompetenzen.

      • Starke Teams lassen Risiken zu

        "Werde eins mit deinem Projekt", proklamierte vor Jahren eine Baumarktkette. Ein kerniger Slogan, der seine Parallele in einer Google-Studie findet: Teammitglieder die risikobereit in ihrer Aufgabe aufgehen, arbeiten effektiver.

      • "Freibeträge in Abfindungsregelungen wieder einführen"

        Seit 1. Januar gilt die Institutsvergütungsverordnung (IVV). Mit ihr wurden in erster Linie die Anforderungen der Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA für eine solide Vergütungspolitik in deutsches Recht umgesetzt. Wie sich das auf die Personal- und Abfindungsstrategien bei den Banken auswirkt, erklärt Jurist Christoph Abeln im Interview.

      • So teuer wird der Fachkräftemangel

        Dass der Fachkräftemangel die deutsche Wirtschaft bremst, ist nicht neu. Allerdings war bislang nicht klar, wie sehr fehlendes Personal zu Buche schlägt. Einer Studie zufolge drohen bis zum Jahr 2030 wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. 

      • KMU zögern bei tiefgreifender Digitalisierung

        Der digitale Wandel wirkt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette aus. Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben das nicht vollends erkannt, weshalb sie sich auf die Optimierung einzelner interner Prozesse versteifen.

      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Springer Professional - Die Flatrate für Fachzeitschriften und Bücher
      In den Experimenten E1a und E1b und im Quasi-Experiment QE2 wurden das Anwenden und das Lernen funktionalen Denkens mithilfe von statischen Repräsentationen untersucht. Experiment E3 beschäftigte sich schließlich mit der Effizienz von dynamischen …
      Die Ergebnisse von Armutsanalysen auf Basis von Befragungsdaten unterliegen statistischen Unsicherheiten und möglichen systematischen Verzerrungen, deren Ursachen sowohl in der Pre-Data-Collection-Phase (z. B. bei der Stichprobenziehung), der …
      Im Rahmen eines Lehrbuchs zur Marketing-Forschung ist es unerlässlich, sich mit den Methoden der Datenanalyse und den entsprechenden Softwareprogrammen zu befassen. Denn die spannendsten Untersuchungsdaten sind relativ wertlos, wenn sie nicht mit …

      Sachgebiete