Hausman-Wu-Exogenitätstest

Exogenität der Regressoren ist eine wichtige Voraussetzung für die Konsistenz der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche). Dies zu testen, ist das Anliegen dieses von Hausman (1978) und Wu (1973) vorgeschlagenen Testverfahrens. Hierbei handelt es sich um einen Hausman-Test, der die Instrumentenvariablenschätzer der Parameter mit den OLS-Schätzern vergleicht. Sind die erklärenden Variablen exogen, so sind beide Schätzer konsistent und die Differenz der mit den beiden Methoden geschätzten Parameter ist nahe bei null zu erwarten.