Heckman-Zweistufen-Verfahren

von Heckman (1979) vorgeschlagenes zweistufiges Schätz- und Testverfahren (engl. Heckman-Two-Step-Estimator) für das Incidental-Truncation-Problem (Sample-Selection-Problem).

Das Modell besteht aus einer Selektionsgleichung und einer linearen Regressionsbeziehung. Die Sample-Selection-Korrektur beruht auf der Annahme der Normalverteilung. In einem ersten Schritt wird die Selektionsgleichung mittels eines Probit-Modells für binäre Daten geschätzt. Mit den Ergebnissen dieser Schätzung wird die inverse Mills-Ratio für die einzelnen Beobachtungen berechnet. Der zweite Schritt besteht darin, dass die eigentlich interessierende Regressionsbeziehung für die beobachtbaren Fälle um die inverse Mills-Ratio ergänzt und dann geschätzt wird. Mittels eines einfachen t-Tests für den geschätzten Koeffizienten der inversen Mills-Ratio kann die Nullhypothese, dass keine endogene Selektion vorliegt, überprüft werden. Liegt Selektion vor, ist die Berechnung konsistenter Schätzungen für die asymptotische Varianz der geschätzten Koeffizienten recht aufwendig.