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ökonometrisches Prognosemodell

Definition: Was ist "ökonometrisches Prognosemodell"?

Die reduzierte Form (Mehrgleichungsmodell) eines ökonometrischen Modells oder deren numerische Entsprechung im nicht linearen Fall ist die Prognoseform eines ökonometrischen Modells, da hier die Entwicklung der gemeinsam abhängigen Variablen (Variable, gemeinsam abhängige) nur von den vorherbestimmten Variablen (Variable, vorherbestimmte) abhängt.

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Es sind allgemein zwei Prognosearten zu unterschieden:
    (1) Bei Ex-Post-Prognosen sind sowohl die Werte der verzögerten gemeinsam abhängigen Variablen als auch die der exogenen Variablen bekannt. Werden für die verzögerten gemeinsam abhängigen Variablen, abgesehen von den Anfangswerten, die durch das Modell bestimmten Werte und nur für die exogenen Variablen die Beobachtungswerte verwendet, handelt es sich um eine dynamische Ex-Post-Prognose.
    (2) Bei Ex-Ante-Prognosen müssen die Werte für die exogenen Variablen außerhalb des Modells prognostiziert werden, oder es muss für diese Werte auf Prognosen mit anderen Modellen bzw. aus anderen Quellen zurückgegriffen werden.

    Bei der späteren Überprüfung der Prognosequalität muss zunächst die Prognose unter Verwendung der dann bekannten Beobachtungswerte für die exogenen Variablen wiederholt werden, um zwischen Prognosefehlern, die auf Fehler bei der Prognose der exogenen Variablen zurückgehen, und den eigentlichen Prognosefehlern des Modells unterscheiden zu können.

    Zur Beurteilung der Prognosequalität steht eine Reihe von Prüfmaßen zur Verfügung. Dazu zählen z.B. der mittlere quadratische Prognosefehler und Theils Ungleichheitskoeffizient.

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