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Schwarz-Informationskriterium

(weitergeleitet von SIC)

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Schwarz (1978) vorgeschlagene Kennzahl zum Vergleich alternativer Spezifikationen von  Regressionsmodellen.

    Das Schwarz-Informationskriterium (engl. Schwarz Information Criterion, SIC) wird als SIC = ln(RSS/n) + [ln(n) · (K+1)]/N berechnet, wobei RSS die Residuenquadratesumme (Residuen) des geschätzten Modells, n der Stichprobenumfang und K die Anzahl der erklärenden Variablen im Modell sind. ln symbolisiert den natürlichen Logarithmus. – Im Vergleich zweier Modellspezifikationen anhand SIC ist diejenige als die bessere zu betrachten, die das niedrigere SIC aufweist. Anders als das angepasste Bestimmtheitsmaß wird das Hinzufügen weiterer erklärender Variablen in ein Modell von SIC stärker bestraft. Eine Spezifikation, die das angepasste Bestimmtheitsmaß maximiert bezieht also meist mit höherer Wahrscheinlichkeit eine irrelevante Variable ins Modell ein als eine, die durch Minimierung von SIC gewählt wird.

    Vgl. auch Akaike-Informationskriterium.

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      Mindmap Schwarz-Informationskriterium Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/schwarz-informationskriterium-52108 node52108 Schwarz-Informationskriterium node31758 Bestimmtheitsmaß node52108->node31758 node52101 Residuen node52108->node52101 node42460 Spezifikation node52108->node42460 node44852 Regressionsmodell node52108->node44852 node52036 Akaike-Informationskriterium node52108->node52036 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node44852 node34873 Variable exogene node31758->node34873 node31758->node52101 node36552 Variable endogene node31758->node36552 node31758->node44852 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node52114->node52101 node52045 Breusch-Pagan-Random-Effects-Test node52045->node52101 node52101->node44852 node44865 Regressionsanalyse node44865->node44852 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node44852 node42556 Spezifikationsfehlertest node42460->node42556 node42515 Software Engineering node42460->node42515 node44852->node36552 node41528 Modulschnittstelle node41528->node42460 node52036->node52101 node52036->node42460 node52036->node44852
      Mindmap Schwarz-Informationskriterium Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/schwarz-informationskriterium-52108 node52108 Schwarz-Informationskriterium node42460 Spezifikation node52108->node42460 node44852 Regressionsmodell node52108->node44852 node52101 Residuen node52108->node52101 node31758 Bestimmtheitsmaß node52108->node31758 node52036 Akaike-Informationskriterium node52108->node52036

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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