EWMA-Modell

spezielles Verfahren zur Glättung von Zeitreihen, bei dem die verzögerten Variablen exponentiell gewichtet sind (engl. Exponentially Weighted Moving Average, EWMA). Dabei nehmen die Gewichte exponentiell mit der Zeit ab. Der EWMA kann als ARIMA(0,1,1)-Prozess (ARIMA(p,d,q)-Prozess) interpretiert werden und wird in der Praxis häufig bei Volatilitätsanalysen auf Finanzmärkten eingesetzt.