Kleinste-Quadrate-Regressionsgerade

Begriff der Regressionsanalyse. Man erhält die Kleinste-Quadrate-Regressionsgerade y = a + b x, wenn eine Gerade derart aus einem empirischen Befund von n Beobachtungswertepaaren (x_i;y_i) gewonnen wird, dass die Summe der quadrierten vertikalen Abweichungen der Punkte (x_i;y_i) von der Kleinste-Quadrate-Regressionsgerade minimal ist. Die Koeffizienten a und b werden also durch Minimierung von ∑ (y_i - a - bx_i)² bez. a und b festgelegt.