Profil
Kurzvita
- geboren 1960 in Bielefeld
- Studium der Volkswirtschaftslehre in Bielefeld
- Promotion zum Dr. rer.pol. an der Universität des Saarlandes, 1992
- Post doc Studium an der University of California, Berkeley, USA, 1993
- Hochschulassistent an der Universität des Saarlandes, 1993 - 1995
- Investment Research bei der Invesco Asset Management, Frankfurt, 1995 - 1997
- Fondsmanager bei der Deka Investment GmbH, Frankfurt, 1997 - 2001
- Leiter Quantitative Produkte, Deka Investment GmbH, Frankfurt, 2002 - 2003
- Geschäftsführer, Deka Investment GmbH, Frankfurt, seit 2003.
Arbeitsgebiete / Forschungsschwerpunkte
Finanzmarkttheorie und -empirie, Portfoliomanagement, Risikomanagement.
GEPRÜFTES WISSEN
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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
Veröffentlichungen / aktuelle Projekte
Wichtige Veröffentlichungen
- Informationsökonomische Theorien der Bankunternehmung und des Bankverhaltens, Dissertation, Universität des Saarlandes, 1992.
- An Institutional-Economic Analysis of the Louvre Accord (mit Rudolf Richter, Univ. des Saarlandes), erschienen in: H. Giersch (Hrsg.), Money, Trade, and Competition, Springer-Verlag 1992.
- Unternehmensfinanzierung, Agency-Kosten und Vermögensspezifität (mit M. Erlei, Univ. Münster), erschienen in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Duncker & Humblot 1996.
- Volatility Forecasting with Nonlinear and Linear Models: A Comparison, erschienen in: P. Albrecht (Hrsg.), Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken, Band II, Verlag Versicherungswirtschaft 1996.
- Rationing versus Collateralization in Competitive and Monopolistic Credit Markets with Asymmetric Information, erschienen in: European Economic Review, North-Holland 1997, S. 1321 – 1342.
- Oligopoly with Asymmetric Information: Differentiation in Credit Markets (mit J. Miguel Villas-Boas), erschienen in: The RAND Journal of Economics, Autumn 1999, S. 375 – 396.
- Strukturiertes Management von Multi-Asset Portfolios (mit P. J. Mathis u. S. B. Thiessen), erschienen in: J.M. Kleeberg u. C. Schlenger (Hrsg.), Handbuch Spezialfonds, Uhlenbruch Verlag, 2000.
- Steuerung des Treasury Portfolios mit Shortfall-Risiko Konzepten, erschienen in: R. Eller, W. Gruber, M. Reif (Hrsg.), Risikomanagement und Risikocontrolling im modernen Treasury-Management, Deutscher Sparkassenverlag, 2002.
- Agency Theorie (mit Prof. Dr. M. Erlei), erschienen in: Gablers Wirtschafts-Lexikon, 16. Auflage, Gabler-Verlag, Wiesbaden 2004.
- Competitive Product Lines With Quality Constraints (mit J. Miguel Villas-Boas), erschienen in: Journal of Quantitative Marketing and Economics, 2008, S. 1 – 16.