Wahrscheinlichkeitsfunktion

bei einer diskreten Zufallsvariablen X mit den Ausprägungen x_i, i= 1,2, ... die Funktion f mit f(x_i) = P(X=x_i), i= 1,2, ... , und Null sonst, die also jeder reellen Zahl die Wahrscheinlichkeit dafür zuordnet, dass sie als Wert resultiert. Analog wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer mehrdimensionalen diskreten Zufallsvariablen definiert.