ARIMA-Modell

Modellklasse der Zeitreihenanalyse, bei der eine beobachtete Zeitreihe unter Verwendung ihrer verzögerten Werte (Autoregressiv, AR) und ihrer gleitender Durchschnitte (Moving Average, MA) durch ökonometrische Schätzungen möglichst gut an die Empirie angepaßt wird. Ein ARIMA-Modell enthält Restriktionen auf die Residuen, um stochastische Einflüsse zu erfassen. Die Modelle dienen u.a. der Prognose der Zeitreihe z.B. im Konjunkturzyklus.