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ARIMA-Modell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Modellklasse der Zeitreihenanalyse, bei der eine beobachtete Zeitreihe unter Verwendung ihrer verzögerten Werte (Autoregressiv, AR) und ihrer gleitender Durchschnitte (Moving Average, MA) durch ökonometrische Schätzungen möglichst gut an die Empirie angepaßt wird. Ein ARIMA-Modell enthält Restriktionen auf die Residuen, um stochastische Einflüsse zu erfassen. Die Modelle dienen u.a. der Prognose der Zeitreihe z.B. im Konjunkturzyklus

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Gustav A. Horn
      Hans-Böckler-Stiftung, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
      Wissenschaftlicher Direktor

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Sachgebiete