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ARIMA-Modell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Modellklasse der Zeitreihenanalyse, bei der eine beobachtete Zeitreihe unter Verwendung ihrer verzögerten Werte (Autoregressiv, AR) und ihrer gleitender Durchschnitte (Moving Average, MA) durch ökonometrische Schätzungen möglichst gut an die Empirie angepaßt wird. Ein ARIMA-Modell enthält Restriktionen auf die Residuen, um stochastische Einflüsse zu erfassen. Die Modelle dienen u.a. der Prognose der Zeitreihe z.B. im Konjunkturzyklus. 

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      Sachgebiete

      ARIMA-Modell

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Wirtschaftstheorie > Makroökonomie > Konjunktur

      Interne Verweise