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Volatilität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    1. Allgemein: Ausmaß der kurzfristigen Fluktuation einer Zeitreihe um ihren Mittelwert oder Trend, gemessen durch die Standardabweichung bzw. den Variationskoeffizienten.

    2. Wertpapiere: Gradmesser für die Preisschwankung des Bezugswertes (z. B. Aktie) während einer bestimmten Zeitperiode. Sie wird formal als Standardabweichung der annualisierten Renditen berechnet (historische Volatilität). Je höher die Volatilität eines Bezugswertes, d. h. das Ausmaß und die Häufigkeit der Kursschwankungen, desto höher ist i. Allg. die Optionsprämie. Aus der Black-Scholes-Formel lässt sich dagegen die implizite Volatilität ableiten, wenn man die gehandelten Prämien als gegebene Werte für eine bestimmte Option einsetzt.

    3. Außenwirtschaft: Verwendet im Zusammenhang mit Schwankungen des Wechselkurses.

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