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Stresstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Stresstests dienen der Überprüfung der Verlustanfälligkeit von Kreditinstituten. Sie zeigen die Konsequenzen auf, für den Fall, dass außergewöhnliche, aber plausible Ereignisse eintreten. Dabei existieren zahlreiche unterschiedliche Verfahren von Stresstests, die jedoch einem gemeinsamen Ziel dienen: der Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Kreditinstituten in extremen Situationen. Insbesondere nach den Ereignissen der jüngsten Finanzmarktkrise haben sowohl Bankenaufsicht als auch die Kreditinstitute selbst verstärkt Stresstests durchgeführt, da sie einen zusätzlichen Beitrag zum traditionellen Risikomanagement und damit der Stabilität des gesamten Finanzsektors leisten können.

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Detlev Hummel
      Universität Potsdam, Lehrstuhl für BWL insb. Finanzierung und Banken
      Professur für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Banken

      Bücher

      Zeitschriften

      Deutsche Bundesbank: Stresstests bei deutschen Banken - Methoden und Ergebnisse
      2004, S. in: Monatsbericht Oktober 2004, S. 79-88.
      Deutsche Bundesbank: Stresstests: Methoden und Anwendungsgebiete
      2007, S. in: Finanzstabilitätsbericht, S. 99-116
      Deutsche Bundesbank: Änderung der neu gefassten EU-Bankenrichtlinie und der EU-Kapitaladäquanzrichtlinie sowie Anpassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement
      2009, S. in: Monatsbericht September 2009, S. 67-84
      Dürselen, K./Schulte-Mattler, H.: Stabilisierung des Finanzsystems - Zweite Novellierung der MaRisk
      2009, S. in: Die Bank, Heft 10, S. 48-55
      Gartner, M./Predota, M.: Der Einfluss von Stresstests auf den Value-at-Risk
      58. Jg., Nr. 6, 2010, S. in: Österreichisches Bankarchiv, S. 375-384.
      Liermann, V./Klauck, K.: Verbessertes Risk Management: Banken im Stresstest
      Nr. 5, 2009, S. in: Die Bank, S. 52-55
      Pollmann, M./Schöning, S.: Kreditrisikostresstests in Banken - Anforderungen und Methoden
      63. Jg., Nr. 14, 2010, S. in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, S. 742-746
      Thelen-Pischke, H./Syring, J.: Neue Anforderungen an Stresstests - ein Überblick über internationale, europäische und nationale Entwicklungen
      63. Jg., Nr. 14, 2010, S. in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, S. 740-741
      Thiele, M.: Integrierende und integrierte Stresstests in Banken
      Nr. 4, 2010, S. in: Risikomanager, S.1, 8-10

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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