Hausman-Test

von Hausman (1978) vorgeschlagenes Testverfahren zum Vergleich zweier Schätzer für einen zu schätzenden Parametervektor.

Unter der Nullhypothese ist der erste Schätzer effizient und konsistent und der zweite nur konsistent. Unter der Alternativhypothese wird der erste Schätzer, aber nicht der zweite, inkonsistent. Ist die Nullhypothese korrekt, so sind beide Schätzer konsistent und die Differenz der mit den beiden Methoden geschätzten Parameter ist nahe bei null zu erwarten. Hausman (1978) hat das für den Test wichtige Ergebnis nachgewiesen, dass die Kovarianz zwischen einem effizienten Schätzer und der Differenz zwischen diesem effizienten sowie einem konsistenten Schätzer null ist.