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Hausman-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Hausman (1978) vorgeschlagenes Testverfahren zum Vergleich zweier Schätzer für einen zu schätzenden Parametervektor.

    Unter der Nullhypothese ist der erste Schätzer effizient und konsistent und der zweite nur konsistent. Unter der Alternativhypothese wird der erste Schätzer, aber nicht der zweite, inkonsistent. Ist die Nullhypothese korrekt, so sind beide Schätzer konsistent und die Differenz der mit den beiden Methoden geschätzten Parameter ist nahe bei null zu erwarten. Hausman (1978) hat das für den Test wichtige Ergebnis nachgewiesen, dass die Kovarianz zwischen einem effizienten Schätzer und der Differenz zwischen diesem effizienten sowie einem konsistenten Schätzer null ist.

    Mindmap Hausman-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hausman-test-52065 node52065 Hausman-Test node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52065 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52063->node52094 node52097 Random-Effects-Modell node52063->node52097 node52059 Fixed-Effects-Modell node52063->node52059 node44629 ökonometrisches Modell node52101 Residuen node42556 Spezifikationsfehlertest node42556->node52065 node42556->node44629 node42556->node52101 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node42556->node36085 node42460 Spezifikation node42556->node42460 node40299 Instrumentenvariablenschätzer node52052 Exogenität node52066 Hausman-Wu-Exogenitätstest node52066->node52065 node52066->node40299 node52066->node52052 node52066->node36085 node36085->node52065 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52097->node52065 node52097->node52078 node52097->node52094 node52097->node52059 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52059->node36085 node50522 Trend node50522->node36085
    Mindmap Hausman-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hausman-test-52065 node52065 Hausman-Test node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node52065 node52097 Random-Effects-Modell node52097->node52065 node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52065 node52066 Hausman-Wu-Exogenitätstest node52066->node52065 node42556 Spezifikationsfehlertest node42556->node52065

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