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Stationarität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    stationärer Prozess. Eine Zeitreihe folgt einem schwach stationären Prozess, wenn der Erwartungswert und die Varianz endlich und zeitunabhängig sind und die Autokovarianzen lediglich von der zeitlichen Verschiebung, d.h. von der Länge des Lags zwischen zwei Realisationen des Prozesses abhängen. Eine Zeitreihe folgt einem stark stationären Prozess, wenn die gemeinsame Verteilungsfunktion einer Untergruppe ihrer Elemente nicht von der Zeit abhängig ist.

    Beispiele für nicht stationäre Prozesse: 1. Random Walk, Random Walk mit Drift.

    2. Regression mit Zeitreihen, die Realisationen nicht stationärer Prozesse darstellen: Scheinregression.

    3. Stationaritätstests: Dickey-Fuller-Test, KPSS-Stationaritätstest.

    4. Herstellung von Stationarität: Ein Random Walk oder ein Random Walk mit Drift sind zwar nicht stationär, jedoch ihre ersten Differenzen ΔYt = Yt - Yt-1. Es besteht die generelle Möglichkeit einen nicht stationären Prozess durch Differenzenbildung ΔdYt in einen stationären zu überführen. Die Höhe der Größe d, der sog. Integrationsgrad, ist dabei von Prozess zu Prozess verschieden.

    Vgl. auch Trendbereinigung und Stationarisierung.
    Mindmap Stationarität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/stationaritaet-43164 node43164 Stationarität node41774 Lag node43164->node41774 node27694 Dickey-Fuller-Test node43164->node27694 node43498 Prognose node50522 Trend node43498->node50522 node38408 Konsumfunktion node38408->node41774 node39245 Modell node41881 Monetarismus node38052 Keynesianismus node38052->node41774 node41774->node39245 node41774->node41881 node29378 Autokorrelation node54132 Schwarmintelligenz node54132->node50522 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node43164 node36552 Variable endogene node31758->node36552 node52101 Residuen node31758->node52101 node44852 Regressionsmodell node31758->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node50522->node43164 node50522->node36085 node44852->node43164 node44852->node29378 node44852->node36085 node27694->node41774 node27694->node50522 node27694->node52101
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