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Wolds Dekomposition

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    aufgestelltes Theorem, das besagt, dass jeder schwach stationäre, stochastische Prozess (Stationarität) mit einem Erwartungswert von null durch einen MA-Prozess (MA(q)-Prozess) und einen deterministischen Teil repräsentiert werden kann. Wold's Dekomposition ist bes. in der Zeitreihenanalyse (Zeitreihenmodelle) von Bedeutung.
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    Mindmap "Wolds Dekomposition"

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