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Regressionsmodell

Definition
Modell zur Untersuchung der Art der Beziehungen zwischen einer endogenen Variablen und einer oder mehreren exogenen Variablen bzw. vorherbestimmten Variablen (Mehrgleichungsmodell), wobei zusätzlich eine zufällige Komponente (Störterm) in die Modellgleichung eingeht.

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    1. Modellarten: Regression, einfache; Regression, multiple; Regression, lineare; Regression, nicht lineare.

    2. Schätzmethode: Meist wird mit der gewöhnlichen Kleinstquadratemethode gearbeitet, bei der die Parameter so geschätzt werden, dass die Summe der quadrierten Abweichungen der Regressionskurve von den Datenpunkten minimiert wird. Zur Schätzung der Parameter von Regressionsmodellen werden i.d.R. bestimmte Annahmen über die stochastischen Eigenschaften des additiven Störterms getroffen: Mittelwert gleich null, gemeinsame gleiche Varianz (Homoskedastizität), Unabhängigkeit (keine Autokorrelation), Unabhängigkeit von den erklärenden Variablen.

    3. Beurteilung der Regressionsergebnisse: Die wichtigsten Kennzahlen sind:
    (1) Bestimmtheitsmaß (Anteil der durch die Regression erklärten Varianz der zu erklärenden Variable),
    (2) t-Werte (pro exogener Variablen ein t-Wert; Beurteilung der Signifikanz des Einflusses einzelner erklärender Variablen auf die erklärte Variable; t-Test),
    (3) F-Wert (Beurteilung der Signifikanz der Regression; F-Test für das multiple Regressionsmodell).

    4. Hauptprobleme: Schätzung und Spezifikation der Funktionsform des Modells und der im Modell auftretenden erklärenden Variablen, Endogenität der erklärenden Variablen, Multikollinearität (Korrelation der erklärenden Variablen bzw. fehlende Varianz selbiger), Autokorrelation und Heteroskedastizität, fehlende Stationarität der Variablen.

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      Mindmap Regressionsmodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/regressionsmodell-44852 node44852 Regressionsmodell node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node44852->node36085 node52056 F-Test für das ... node44852->node52056 node43164 Stationarität node31758->node43164 node52101 Residuen node31758->node52101 node36552 Variable endogene node31758->node36552 node43164->node44852 node41774 Lag node43164->node41774 node52101->node44852 node36552->node44852 node50522 Trend node50522->node43164 node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node44852 node29378->node36552 node29378->node36085 node52111 Störterm node29378->node52111 node52111->node44852 node52056->node52101 node52056->node36085 node52060 Granger-Kausalität node52060->node52056
      Mindmap Regressionsmodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/regressionsmodell-44852 node44852 Regressionsmodell node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node44852->node36085 node43164 Stationarität node44852->node43164 node29378 Autokorrelation node44852->node29378 node52056 F-Test für das ... node44852->node52056

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