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Kleinstquadratemethode, zweistufige

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Schätzverfahren (engl. Two Stage Least Squares, 2SLS), das eingesetzt wird, wenn eine oder mehrere erklärende Variablen mit den Störterm eines linearen Regressionsmodells korreliert sind und je endogener erklärender Variable mehr als eine Instrumentenvariable vorliegt. Diese Schätzmethode setzt Linearität des Modells voraus und wird häufig bei der Schätzung einer Gleichung eines interdependenten Mehrgleichungsmodells verwendet.

    In einem ersten Schritt werden dabei jeweils die mit dem Störterm korrelierten Variablen auf alle exogenen Variablen der Gleichung und alle Instrumente regressiert. Die aus diesen Hilfsregressionen geschätzten Werte für die endogenen Regressoren, die als Linearkombination exogener Variablen nicht mit dem Störterm korreliert sind, werden dann in einem zweiten Schritt anstelle der endogenen Regressoren ins Ursprungsmodell eingesetzt und das so entstehende neue Modell geschätzt.

    Bei 2SLS handelt es sich um ein sog. Schätzverfahren mit beschränkter Information, da die Informationen über die Gesamtstruktur des Modells nicht ausgenutzt werden.

    Vgl. auch Kleinstquadratemethode, dreistufige.

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      Mindmap Kleinstquadratemethode, zweistufige Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kleinstquadratemethode-zweistufige-52079 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node44852 Regressionsmodell node52079->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52079->node36085 node38921 Mehrgleichungsmodell node52079->node38921 node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node44852->node36085 node43164 Stationarität node44852->node43164 node29378 Autokorrelation node44852->node29378 node44852->node38921 node29378->node36085 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node52105 Sargan-Test node52105->node52079 node52101 Residuen node52105->node52101 node52075 Instrumentenvariable node52105->node52075 node52075->node52079 node52075->node44852 node52038 Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ... node52038->node52105 node52038->node52075 node38921->node36085 node36552 Variable endogene node38921->node36552 node34873 Variable exogene node38921->node34873
      Mindmap Kleinstquadratemethode, zweistufige Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kleinstquadratemethode-zweistufige-52079 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node44852 Regressionsmodell node52079->node44852 node52075 Instrumentenvariable node52079->node52075 node38921 Mehrgleichungsmodell node52079->node38921 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node52079 node52105 Sargan-Test node52105->node52079

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