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Sargan-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Sargan (1964) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Instrument-Exogenität (Instrumentenvariablen) im Falle von Überidentifikation (Anzahl der Instrumente größer als Anzahl der mit dem Störterm korrelierten erklärenden Variablen).

    Im Falle eines linearen Einzelgleichungsmodells wird dabei in einem ersten Schritt die überidentifizierte Gleichung mit der zweistufigen Kleinstquadratemethode (Kleinstquadratemethode, zweistufige) geschätzt und die gewonnenen Parameterschätzungen zur Bestimmung der Residuen ei ins Ursprungsmodell eingesetzt. In einem zweiten Schritt wird dann eine Regression der ei auf alle exogenen Variablen (Modellvariablen und Instrumente) durchgeführt. Falls die Instrumente und die exogenen Modellvariablen wirklich exogen sind, sollten sie nicht mit den Residuen korreliert sein und die Schätzung der Gleichung des zweiten Schritts ein niedriges Bestimmtheitsmaß R2 liefern. Unter der Nullhypothese, dass alle Instrumente exogen sind, ist die Teststatistik SARG = nR2 mit q Freiheitsgraden asymptotisch Chi-Quadrat-verteilt. q ist dabei die Anzahl der Instrumentenvariablen abzüglich der Anzahl der endogenen erklärenden Variablen, d.h. der Grad der Überidentifikation. Ist SARG größer als der entsprechende kritische Wert der Chi-Quadrat-Verteilung, muss die Nullhypothese, dass alle Instrumente exogen sind, verworfen werden. Eine Ablehnung von H0 bedeutet, dass mind. ein Instrument mit dem Störterm korreliert ist und daher die Instrumentenvariablenschätzungen, die auf den gewählten Instrumenten basieren, nicht gültig sind.

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      Mindmap Sargan-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sargan-test-52105 node52105 Sargan-Test node52101 Residuen node52105->node52101 node52075 Instrumentenvariable node52105->node52075 node36006 Einzelgleichungsmodell node52105->node36006 node44852 Regressionsmodell node52101->node44852 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node52101 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node52101 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node36085->node52079 node52056 F-Test für das ... node52056->node52101 node52056->node36006 node52075->node44852 node52079->node52105 node52079->node44852 node52079->node52075 node52038 Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ... node52038->node52105 node52038->node52075 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52038->node52094 node36552 Variable endogene node52038->node36552 node52111 Störterm node52038->node52111 node41774 Lag node52038->node41774 node36006->node36085 node36006->node36552 node52050 Endogenität node36006->node52050
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