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ökonometrisches Modell

Definition

abstrahierendes und vereinfachendes Abbild ökonomischer Phänomene, d.h. mehr oder weniger gute Approximation des realen ökonomischen Geschehens. Die Konstruktion eines Modells ist dabei an den beabsichtigten Verwendungszweck gebunden. In der ökonomischen Theorie und in der Ökonometrie wird für die Abbildung eine analytische Darstellung bevorzugt.

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    1. Modellbildung: Die Beziehungen zwischen den Variablen werden durch Relationen (Gleichungen, Ungleichungen) beschrieben, die unbekannte Parameter enthalten können. Die ökonomischen Modelle sind i.d.R. deterministisch formuliert, weil die Wirtschaftstheorie primär an der logischen Analyse ökonomischer Begriffsbildungen und Hypothesen interessiert ist. Oft ist es dabei nicht einmal notwendig, die Funktionalform und die Parameter der Relationen zwischen den Modellvariablen näher zu konkretisieren. Sobald jedoch ein Modell aus der ökonomischen Theorie auf seinen empirischen Gehalt überprüft werden soll, ist eine entsprechende Konkretisierung vorzunehmen, d.h. die Begriffsbildungen der theoretischen Analyse sind in operable wirtschaftstatistische Größen umzusetzen, die Funktionalformen und die Annahmen über die Parametervariation müssen festgelegt werden etc.

    2. Probleme: Wird ein ökonomisches Modell mit Beobachtungsdaten konfrontiert, so zeigt es sich, dass abgesehen von definitorischen Beziehungen die Modellrelationen, solange die Parameter als konstant angesehen werden, die Variation der Beobachtungswerte nicht vollständig erfassen können. Mögliche Ursachen zur Erklärung dieser Diskrepanzen zwischen Empirie und Modell sind Beobachtungs- oder Messfehler in den Daten, Mängel in der Spezifikation des verwendeten Modells (z.B. Nichtberücksichtigung wichtiger Einflussfaktoren) oder eine gewisse Unbestimmtheit in den Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte.

    Der gebräuchlichste Ansatz in der Ökonometrie zur Lösung dieses Problems besteht nun darin, durch die Aufnahme nichtbeobachtbarer Zufallsvariablen in die Modellspezifikation diesen Diskrepanzen Rechnung zu tragen. Da diese Zufallsvariablen bei einer Konfrontation des Modells mit der Empirie die Abweichungen zwischen den durch das Modell beschriebenen Werten und den Beobachtungsdaten repräsentieren, werden sie auch als Störterme bezeichnet. Durch die Einführung dieser Störvariablen erhalten alle vom Modell zu erklärenden Variablen einen stochastischen Charakter. Diese Stochastisierung ist eine wesentliche Charakteristik ökonometrischer Modelle.

    3. Formen und Typen: Durch die Anzahl der Relationen, deren Funktionalform und durch spezifische Annahmen über den Charakter der Zufallsvariablen im Modell sowie durch strukturelle Besonderheiten und in Abhängigkeit von der verwendeten Datenbasis ergeben sich unterschiedliche Formen und Typen ökonometrischer Modelle, die in aller Regel auch spezifische, methodische Schätzansätze erfordern. So sind Einzelgleichungsmodelle und Mehrgleichungsmodelle, Modelle basierend auf Paneldaten (Paneldaten und Paneldatenmodelle), Querschnittsdaten oder Zeitreihendaten, mikro- (Mikroökonometrie) und makroökonomische Modelle, dynamische (Lag-Modell) und statische Modelle, usw. zu unterscheiden.

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