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ökonometrisches Prognosemodell

Definition

Die reduzierte Form (Mehrgleichungsmodell) eines ökonometrischen Modells oder deren numerische Entsprechung im nicht linearen Fall ist die Prognoseform eines ökonometrischen Modells, da hier die Entwicklung der gemeinsam abhängigen Variablen (Variable, gemeinsam abhängige) nur von den vorherbestimmten Variablen (Variable, vorherbestimmte) abhängt.

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Es sind allg. zwei Prognosearten zu unterschieden:
    (1) Bei Ex-Post-Prognosen sind sowohl die Werte der verzögerten gemeinsam abhängigen Variablen als auch die der exogenen Variablen bekannt. Werden für die verzögerten gemeinsam abhängigen Variablen, abgesehen von den Anfangswerten, die durch das Modell bestimmten Werte und nur für die exogenen Variablen die Beobachtungswerte verwendet, handelt es sich um eine dynamische Ex-Post-Prognose.
    (2) Bei Ex-Ante-Prognosen müssen die Werte für die exogenen Variablen außerhalb des Modells prognostiziert werden, oder es muss für diese Werte auf Prognosen mit anderen Modellen bzw. aus anderen Quellen zurückgegriffen werden.

    Bei der späteren Überprüfung der Prognosequalität muss zunächst die Prognose unter Verwendung der dann bekannten Beobachtungswerte für die exogenen Variablen wiederholt werden, um zwischen Prognosefehlern, die auf Fehler bei der Prognose der exogenen Variablen zurückgehen, und den eigentlichen Prognosefehlern des Modells unterscheiden zu können.

    Zur Beurteilung der Prognosequalität steht eine Reihe von Prüfmaßen zur Verfügung. Dazu zählen z.B. der mittlere quadratische Prognosefehler und Theils Ungleichheitskoeffizient.

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      Mindmap ökonometrisches Prognosemodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/oekonometrisches-prognosemodell-43940 node43940 ökonometrisches Prognosemodell node42110 Prognosefehler node43940->node42110 node38921 Mehrgleichungsmodell node43940->node38921 node52113 Theils Ungleichheitskoeffizient node43940->node52113 node44629 ökonometrisches Modell node43940->node44629 node43498 Prognose node42110->node43498 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node38921->node36085 node36552 Variable endogene node38921->node36552 node34873 Variable exogene node38921->node34873 node52115 TUK node52115->node52113 node53872 Risk-Pooling node53872->node42110 node52103 RMSE node52088 mittlerer quadratischer Vorhersagefehler node52103->node52088 node42346 Ökonometrie node44629->node42346 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node44629->node52094 node44852 Regressionsmodell node44852->node38921 node52088->node43940 node52088->node44852 node36552->node44629 node30636 Daten node30636->node44629
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