Direkt zum Inhalt

AR(p)-Prozess

GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition
    autoregressiver Prozess p-ter Ordnung. Ein stochastischer Prozess heißt AR(p), wenn seine Realisation im Zeitpunkt t linear nur von seinen p gewichteten Vergangenheitswerten und einem weißen Rauschen abhängt.

    Ein autoregressiver Prozess erster Ordnung (AR(1)), ist demzufolge ein stochastischer Prozess, dessen Realisation im Zeitpunkt t, Xt, nur von seiner mit β1 gewichteten Realisation im Zeitpunkt t–1, Xt–1,  und einem weißen Rauschen εt abhängt, d.h. Xt = β0 + β1Xt–1 + εt gilt. Ist das Gewicht β1 gleich eins, spricht man von einem Random Walk. Ist zudem β0 ≠ 0, liegt ein sog. Random Walk mit Drift vor.

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mindmap AR(p)-Prozess Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/arp-prozess-31612 node31612 AR(p)-Prozess node34334 Drift node31612->node34334 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node45066 Random Walk node31612->node45066 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node50294 node43164 Stationarität node50522 Trend node34334->node43164 node34334->node50522 node34334->node45066 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52101 Residuen node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node35055->node52047 node35055->node52101 node52111 Störterm node35055->node52111 node44629 ökonometrisches Modell node50294->node52111 node50294->node44629 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node30342 aggregierte Angebotskurve node28650->node30342 node45364 Stagflation node28650->node45364 node39320 Inflation node28650->node39320 node42714 Phillips-Kurve node28650->node42714 node51440 Euler-Gleichung des Konsums node40778 Makroökonomik node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node53626->node51440 node53626->node40778 node53626->node42714
      Mindmap AR(p)-Prozess Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/arp-prozess-31612 node31612 AR(p)-Prozess node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node34334 Drift node31612->node34334 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612

      News SpringerProfessional.de

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com

      Sachgebiete