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AR(p)-Prozess

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition
    autoregressiver Prozess p-ter Ordnung. Ein stochastischer Prozess heißt AR(p), wenn seine Realisation im Zeitpunkt t linear nur von seinen p gewichteten Vergangenheitswerten und einem weißen Rauschen abhängt.

    Ein autoregressiver Prozess erster Ordnung (AR(1)), ist demzufolge ein stochastischer Prozess, dessen Realisation im Zeitpunkt t, Xt, nur von seiner mit β1 gewichteten Realisation im Zeitpunkt t–1, Xt–1,  und einem weißen Rauschen εt abhängt, d.h. Xt = β0 + β1Xt–1 + εt gilt. Ist das Gewicht β1 gleich eins, spricht man von einem Random Walk. Ist zudem β0 ≠ 0, liegt ein sog. Random Walk mit Drift vor.

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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