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ARIMA(p,d,q)-Prozess

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition
    Ist eine Zeitreihe eine Realisation eines nicht stationären (Stationarität) ARMA(p,q)-Prozesses, so kann untersucht werden, ob dieser Prozess nach d-maliger Differenzenbildung (Differenzen) stationär wird. Ist dies der Fall, so wird diese Zeitreihe als ARIMA(p,d,q)-Prozess bezeichnet, wobei p für die Ordnung des AR(p)-Teiles (AR(p)-Prozess), q für die Ordnung des MA(q)-Teiles (MA(q)-Prozess) und d für den Integrationsgrad steht, d.h. für die Anzahl der Differenzenbildungen, die notwendig sind, um den nicht stationären Prozess in einen stationären Prozess zu überführen.

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      SAS bietet eine Vielzahl von Prozeduren zur Durchführung verschiedenster statistischer Analysen. Die Prozedur REG beispielsweise führt eine Regression durch und ARIMA passt einen stochastischen Prozess an eine Zeitreihe an.

      Sachgebiete