ARIMA(p,d,q)-Prozess
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Ist eine Zeitreihe eine Realisation eines nicht stationären (Stationarität) ARMA(p,q)-Prozesses, so kann untersucht werden, ob dieser Prozess nach d-maliger Differenzenbildung (Differenzen) stationär wird. Ist dies der Fall, so wird diese Zeitreihe als ARIMA(p,d,q)-Prozess bezeichnet, wobei p für die Ordnung des AR(p)-Teiles (AR(p)-Prozess), q für die Ordnung des MA(q)-Teiles (MA(q)-Prozess) und d für den Integrationsgrad steht, d.h. für die Anzahl der Differenzenbildungen, die notwendig sind, um den nicht stationären Prozess in einen stationären Prozess zu überführen.
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Interne Verweise
Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Heteroskedastizität Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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