Ökonometrie (wirtschaftslexikon/vwl/methodologie) • Topic

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Aggregation

Zusammenfassung mehrerer Einzelgrößen hinsichtlich eines gleichartigen Merkmals, um Zusammenhänge zu gewinnen, z.B. Zusammenfassung der Nachfrage der einzelnen Haushalte zur Gesamtnachfrage des betreffenden Marktes.... mehr >

VWL (Grundlagen der Makroökonomie ),VWL (Ökonometrie),BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik),BWL (Statistik)

Bestimmtheitsmaß

bei der Schätzung eines Regressionsmodells eine Größe zur Kennzeichnung des Ausmaßes, mit welchem die Streuung der abhängigen Variable (Variable, endogene) durch die unabhängigen Variablen (Variable, exogene) erklärt wird.... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

Trend

Komponente einer Zeitreihe (Zeitreihenkomponenten), von der angenommen wird, dass sie längerfristig und nachhaltig wirkt. Der Trend ist eine - häufig als linear unterstellte - Funktion der Zeit, die die Grundrichtung des Verlaufes einer Zeitreihe ausdrückt und meist auch als deterministischer... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

Regressionsmodell

Modell zur Untersuchung der Art der Beziehungen zwischen einer endogenen Variablen und einer oder mehreren exogenen Variablen bzw. vorherbestimmten Variablen (Mehrgleichungsmodell), wobei zusätzlich eine zufällige Komponente (Störterm) in die Modellgleichung eingeht.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Kleinstquadratemethode, gewöhnliche

gebräuchlichste Methode (engl. Ordinary Least Squares, OLS) zur Schätzung der Parameter von linearen Einzelgleichungsmodellen. Die Parameter der zu schätzenden Funktion werden so bestimmt, dass die Summe der quadrierten Residuen minimal wird. Im Gegensatz zur Maximum-Likelihood-Methode ist die Methode der kleinsten Quadrate unabhängig von der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Störterme.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Simulation

Ein möglichst realitätsnahes Nachbilden von Geschehen der Wirklichkeit. Aus Sicherheits- und Kostengründen ist es für fast alle konkreten Problemkreise notwendig, sie aus der Realität zu lösen und abstrakt zu behandeln; d.h. durch Abstraktion wird ein Modell geschaffen, an dem zielgerichtet... mehr >

BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik),BWL (Operations Research),VWL (Ökonometrie)

Endogenität

Bei einer endogenen erklärenden Variable (Variable, endogene) in einem Regressionsmodell ist der bedingte Erwartungswert des Störterms der Regressionsbeziehung gegeben, der jeweils betrachteten Beobachtung der erklärenden Variable von der betrachteten erklärenden Variable abhängig. Folge der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Fixed-Effects-Modell

Bei einem Paneldatenmodell mit fixen Effekten konditioniert man bei der Schätzung auf die unbeobachteten individuenspezifischen Einflussfaktoren. Damit erhöht sich die Anzahl der zu schätzenden Parameter entsprechend der Anzahl der Individuen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Stationarität

stationärer Prozess. Eine Zeitreihe folgt einem schwach stationären Prozess, wenn der Erwartungswert und die Varianz endlich und zeitunabhängig sind und die Autokovarianzen lediglich von der zeitlichen Verschiebung, d.h. von der Länge des Lags zwischen zwei Realisationen des Prozesses abhängen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

F-Test für das multiple Regressionsmodell

Testverfahren, das im Vergleich zum t-Test das Testen mehrerer Hypothesen bez. einer Gruppe von Parametern in linearen Einzelgleichungsmodellen erlaubt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Paneldaten und Paneldatenmodelle

Paneldaten haben sowohl eine Zeitreihen- als auch eine Querschnittsdimension, wobei die gleichen ökonomischen Einheiten (Individuen, Unternehmen, Länder) über mehrere Zeitperioden beobachtet werden. Meistens ist die Anzahl der Individuen (i=1,…,N) weitaus größer als die Zeitdimension... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Autokorrelation

in einem Regressionsmodell für zeitlich geordnete Daten die Erscheinung, dass Störvariablen (Störterme) paarweise korreliert sind. Im Zeitreihenkontext kann dies z.B. bedeuten, dass der Störterm einer Periode linear vom Störterm der Vorperiode abhängt. Man spricht dann auch von... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

Ökonometrie

Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

VWL (Ökonometrie) Schwerpunktbeitrag

ökonometrisches Modell

abstrahierendes und vereinfachendes Abbild ökonomischer Phänomene, d.h. mehr oder weniger gute Approximation des realen ökonomischen Geschehens. Die Konstruktion eines Modells ist dabei an den beabsichtigten Verwendungszweck gebunden. In der ökonomischen Theorie und in der Ökonometrie wird für die Abbildung eine analytische Darstellung bevorzugt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Variable, endogene

abhängige Variable, erklärte Variable, Regressand; diejenige Variable eines ökonometrischen Modells oder theoretischen Modells, deren Wert innerhalb des Modells erklärt wird. Endogene Variablen können in Mehrgleichungsmodellen auch zur Erklärung der Werte anderer endogener Variablen... mehr >

VWL (Ökonometrie),VWL (Konjunktur)

Struktur

Wissenschaftstheorie: Menge der die einzelnen Elemente eines Systems verknüpfenden Relationen. Statistik: Bezeichnung für die Verhältnisse in der Grundgesamtheit.... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik),BWL (Grundlagen der ABWL )

Variable, exogene

erklärende Variable, Regressor, unabhängige Variable; diejenige Variable eines ökonometrischen Modells oder theoretischen Modells, die nur eine erklärende Rolle hat, selbst aber nicht erklärt wird. Ihre Werte werden als außerhalb des Modellzusammenhangs bestimmt angenommen. Generell werden... mehr >

VWL (Ökonometrie),VWL (Konjunktur)

Residuen

Abweichungen der geschätzten Regressionsfunktion (Regressionsmodell) von den Beobachtungen der erklärten Variable der Stichprobe.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Wald-Test

asymptotische Testprozedur, die bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des nicht restringierten Modells. Dies ist die am meisten genutzte... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Heteroskedastizität

in einem Regressionsmodell die Erscheinung, dass die Störterme nicht alle die gleiche Varianz besitzen. Das Vorliegen von Heteroskedastizität stellt eine Verletzung der Annahmen des klassischen Modells der linearen Regression (Regression, lineare) dar und führt zu einem Effizienzverlust der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

AR(p)-Prozess

autoregressiver Prozess p-ter Ordnung. Ein stochastischer Prozess heißt AR(p), wenn seine Realisation im Zeitpunkt t linear nur von seinen p gewichteten Vergangenheitswerten und einem weißen Rauschen abhängt. Ein autoregressiver Prozess erster Ordnung (AR(1)), ist demzufolge ein stochastischer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Heckman-Zweistufen-Verfahren

von Heckman (1979) vorgeschlagenes zweistufiges Schätz- und Testverfahren (engl. Heckman-Two-Step-Estimator) für das Incidental-Truncation-Problem (Sample-Selection-Problem). Das Modell besteht aus einer Selektionsgleichung und einer linearen Regressionsbeziehung. Die Sample-Selection-Korrektur... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Instrumentenvariable

Ist in einem Regressionsmodell eine erklärende Variable mit dem Störterm korreliert, so bezeichnet man eine Variable, die stark mit dieser Variable korreliert (sog. Instrument-Relevanz) und gleichzeitig mit dem Störterm unkorreliert (sog. Instrument-Exogenität) ist, als Instrumentenvariable. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Störterm

Störgröße, Störvariable; im Regressionsmodell und allg. bei der Spezifikation von ökonometrischen Modellen die Zufallsvariable, die beim strukturellen Ansatz (Struktur) für jede Beobachtung der abhängigen Variablen (Variable, endogene) neben den Werten der unabhängigen Variablen (Variable,... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Random-Effects-Modell

Im Gegensatz zum Fixed-Effects-Modell konditioniert man bei der Schätzung nicht auf die unbeobachteten individuenspezifischen Einflussfaktoren (Paneldaten und Paneldatenmodelle). Aufgrund der unbeobachteten Individualeffekte erhält man nun den zusammengesetzten Störterm αi + εi,t und führt... mehr >

VWL (Ökonometrie)

White-Heteroskedastizitätstest

von White (1980) vorgeschlagener Lagrange-Multiplier-Test zur Prüfung der Nullhypothese Homoskedastizität gegenüber der Alternativhypothese Heteroskedastizität in großen Stichproben. Er ist nicht von der Normalverteilung der Störterme abhängig und sieht für die Variablen, die die Varianz des Störterms bestimmen, eine konkrete Belegung vor.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Probit-Modell für binäre Daten

ökonometrisches nicht lineares Modell (ökonometrisches Modell) zur Erklärung von binären (Codierung: 0 = Ereignis tritt nicht ein, 1 = Ereignis tritt ein) abhängigen Variablen (Variable, endogene). Dabei beeinflusst ein Vektor von erklärenden Variablen (Variable, exogene), die... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Dickey-Fuller-Test

von Dickey und Fuller (1979) entwickelter Einheitswurzeltest, zur Prüfung der Nullhypothese des Vorhandenseins einer Einheitswurzel, d.h. der Nicht-Stationariät (Stationarität).... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Akaike-Informationskriterium

von Akaike (1981) vorgeschlagene Kennzahl zum Vergleich alternativer Spezifikationen von Regressionsmodellen. Das Akaike-Informationskriterium (engl. Akaike Information Criterion, AIC) wird als AIC = ln(RSS/n) + 2(K+1)/n berechnet, wobei RSS die Residuenquadratesumme (Residuen) des geschätzten... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Lucas-Kritik

vom amerik. Ökonom R. Lucas (1976) geäußerte Kritik an der bis dahin üblichen Abschätzung der Auswirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen mithilfe traditioneller ökonometrischer Großmodelle (Ökonometrie). Die Lucas-Kritik besagt, dass dieses Vorgehen zu falschen Schlussfolgerungen... mehr >

VWL (Grundlagen der Makroökonomie ),VWL (Ökonometrie)

Granger-Kausalität

von Granger (1969) vorgeschlagene spezielle Kausalitätsdefinition, nach der eine Variable X für eine Variable Y "Granger-kausal" ist, wenn die Erklärung von Yt nach Berücksichtigung einer bestimmten Anzahl s von verzögerten Variablen Yt-1,…,Yt-s durch Hinzufügen verzögerter Werte von X... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Spezifikation

InformatikBegriff aus dem Software Engineering; zahlreiche unterschiedliche Bedeutungen. 1. Phase im Softwarelebenszyklus: (1) Synonym für Anforderungsdefinition; (2) Synonym für Entwurf; (3) je nach Phasenmodell auch eine Phase mit Aufgaben aus (1) und (2). 2. Dokument: (1) Beschreibung... mehr >

BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik),VWL (Ökonometrie)

Trendbereinigung und Stationarisierung

Entfernung eines deterministischen oder stochastischen Trends aus einer Zeitreihe, womit diese stationarisiert (Stationarität) werden kann.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Multikollinearität

Kollinearität; in der Regressionsanalyse die Erscheinung, dass die erklärenden Variablen einer zu schätzenden Regressionsbeziehung mehr oder minder korreliert sind. Der Einsatz der klassischen Schätzverfahren ist bei Multikollinearität zwar nicht gefährdet, es ergeben sich jedoch u.U. bei... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

Durbin-Watson-Autokorrelationstest

von Durbin und Watson (1951) vorgeschlagenes Testverfahren zur Überprüfung der Nullhypothese nicht autokorrelierter Störterme in linearen Einzelgleichungsmodellen (Autokorrelationstest). Als Alternativhypothese wird ein autoregressiver Prozess erster Ordnung (AR(p)-Prozess) betrachtet. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Kleinstquadratemethode, zweistufige

Schätzverfahren (engl. Two Stage Least Squares, 2SLS), das eingesetzt wird, wenn eine oder mehrere erklärende Variablen mit den Störterm eines linearen Regressionsmodells korreliert sind und je endogener erklärender Variable mehr als eine Instrumentenvariable vorliegt. Diese Schätzmethode setzt... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Lagrange-Multiplier-Test

asymptotische Testprozedur, kurz LM-Test, deren Teststatistik bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des restringierten Modells. Insbesondere... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Ordered Probit- und Logit-Modelle

ökonometrische nicht lineare Modelle (ökonometrisches Modell) zur Erklärung von ordinalen (z.B. Variable mit den Ausprägungen "schlechter", "gleich bleibend" und "besser") abhängigen Variablen (Variable, endogene). Dabei beeinflusst ein Vektor von erklärenden Variablen (Variable, exogene),... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Sargan-Test

von Sargan (1964) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Instrument-Exogenität (Instrumentenvariablen) im Falle von Überidentifikation (Anzahl der Instrumente größer als Anzahl der mit dem Störterm korrelierten erklärenden Variablen). Im Falle eines linearen Einzelgleichungsmodells... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Integrationsgrad

gibt an, wie oft ein stochastischer Prozess differenziert werden muss, um einen stationären Prozess (Stationarität) zu erhalten. Man sagt, dass ein Prozess vom Grad null integriert oder kurz I (0) ist, wenn er bereits stationär ist. Ist er nicht stationär, sind es jedoch seine ersten... mehr >

VWL (Ökonometrie)

weißes Rauschen

elementarer stochastischer Prozess, der allen Zeitreihenmodellen und auch den Störtermen in den ökonometrischen Modellen zugrunde liegt. Realisationen von weißem Rauschen haben einen Erwartungswert von null, eine endliche und konstante Varianz und die Autokovarianzen sind gleich null. Die Annahme der Normalverteilung ist keine Voraussetzung für weißes Rauschen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Exogenität

Bei einer exogenen erklärenden Variable (Variable, exogene) in einem Regressionsmodell ist der bedingte Erwartungswert des Störterms der Regressionsbeziehung gegeben der jeweils betrachteten Beobachtung der erklärenden Variable null. Folge der Exogenität ist die Unkorreliertheit des Regressors mit dem Störterm. Gegensatz: Endogenität. Vgl. auch Exogenität, strikte.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

mittlerer quadratischer Vorhersagefehler

Maßzahl (engl. Root Mean Square Error, RMSE) zur Beurteilung der Prognosegüte von Regressionsmodellen. Sie berechnet sich als Quadratwurzel des durchschnittlichen Prognosefehlers, d.h. der durchschnittlichen Abweichung der Prognose von der tatsächlichen Beobachtung, und gewichtet hohe Prognosefehler stärker als geringe. Vgl. auch ökonometrisches Prognosemodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest

von Breusch und Pagan (1979) vorgeschlagener Test zur Prüfung der Nullhypothese Homoskedastizität gegenüber der Alternativhypothese Heteroskedastizität in großen Stichproben. In einer von Koenker (1981) vorgeschlagenen LM-Variante (Lagrange-Multiplier-Test) für große Stichproben werden hier... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest

von Breusch und Godfrey (1979) vorgeschlagener Lagrange-Multiplier-Test zur Prüfung der Nullhypothese „keine Autokorrelation“ gegenüber der Alternativhypothese „Autokorrelation“ in großen Stichproben. Anders als der Durbin-Watson-Autokorrelationstest führt er immer zu einer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Newey-West-Standardfehler

von Newey und West (1987) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die den Problemen der Autokorrelation und Heteroskedastizität Rechnung tragen. Da OLS-Schätzer im Fall von Autokorrelation und Heteroskedastizität nicht... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Sample-Selection-Problem

Generell spricht man von der Sample-Selection-Problematik, wenn der analysierte Datensatz auf einer Stichprobe beruht, die nicht nach dem Zufallsprinzip erhoben wird. Hängt die Stichprobengewinnung allein von exogenen Variablen des ökonometrischen Modells ab, so spricht man von exogener... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Maximum-Likelihood-Methode

Methode zur Schätzung der Parameter von Regressionsmodellen und ökonometrischen Modellen. Die Parameter der Schätzfunktion werden dabei so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit, genau die Beobachtungspunkte der vorliegenden Stichprobe zu erhalten, maximal wird, d.h. die Schätzwerte maximieren... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Likelihood-Ratio-Test

asymptotische Testprozedur, die bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern sowohl die Schätzung des restringierten als auch des nicht restringierten Modells, wobei... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Logit-Modell für binäre Daten

ökonometrisches nicht lineares Modell (ökonometrische Modelle) zur Erklärung von binären (Codierung: 0 = Ereignis tritt nicht ein, 1 = Ereignis tritt ein) abhängigen Variablen (Variable, endogene). Dabei beeinflusst ein Vektor von erklärenden Variablen (Variable, exogene), die... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Vektorautoregressionsmodell

multivariates autoregressives Modell, bei dem die Entwicklung der abhängigen Variablen (Variable, endogene) nur durch die zurückliegenden Werte dieser Variablen erklärt wird. Während sich die univariate Zeitreihenanalyse nur mit der Analyse einzelner Zeitreihen und sich die klassische... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Identifikation

Bei der Schätzung eines ökonometrischen Modells wird i.d.R. davon ausgegangen, dass eine wahre Struktur des Modells existiert. Es ist jedoch möglich, dass es mehrere Strukturen gibt, die mit sämtlichen Annahmen des Modells vereinbar und empirisch, d.h. mithilfe der zur Verfügung stehenden... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Lag-Modell

dynamisches Modell; ökonometrisches Modell, das um eine oder mehrere Perioden verzögerte unabhängige Variablen (Variable, exogene) oder abhängige Variablen (Variable, endogene) als erklärende Variablen enthält. Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie führt häufig zu dynamischen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

RESET-Test von Ramsey

von Ramsey (1969) vorgeschlagenes Testverfahren zur Aufdeckung von Spezifikationsfehlern (z.B. vernachlässigte Variablen, falsche funktionale Form) in linearen Regressionsmodellen. In einem ersten Schritt wird hier zunächst das auf Spezifikationsfehler zu untersuchende Modell Yi = β0 + β1X1i +... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Querschnittsdaten

ergeben sich aus der Beobachtung verschiedener Wirtschaftssubjekte (z.B. Haushalte oder Unternehmungen) zu einem bestimmten Zeitpunkt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Ljung-Box-Test

von Ljung und Box (1978) vorgeschlagene Modifikation des Box-Pierce-Tests zur Prüfung der Nullhypothese, dass alle Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen bis zu einem bestimmten Lag k gleich null sind, gegenüber der Alternativhypothese, dass mind. einer von null verschieden ist. Die... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Drift

Konstante, die ein nicht stationärer (Stationarität) stochastischer Prozess enthält. Wird z.B. ein Random Walk Xt = Xt–1 + εt, um eine Konstante bzw. den Drift d ≠ 0 ergänzt, so ergibt sich ein sog. Random Walk mit Drift Xt = d + Xt–1 + εt. Man sagt dann auch, der Random Walk besitzt einen stochastischen Trend.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Zeitreihe

Folge von Werten einer Variablen, die sich auf aufeinander folgende Zeitpunkte oder Zeiträume bezieht. Komponenten: Zeitreihenkomponenten.... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

statisches Modell

ökonometrisches Modell, welches im Gegensatz zum dynamischen Modell (Lag-Modell) keine verzögerten erklärenden Variablen enthält.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Zeitreihendaten

resultieren aus der Beobachtung eines bestimmten Wirtschaftssubjektes oder eines bestimmten Aggregates (z.B. der Konsumausgaben aller privaten Haushalte) über mehrere aufeinander folgende Zeitpunkte.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte

Schätzverfahren, welches dem Umstand der Autokorrelation und/oder Heteroskedastizität in einem linearen Regressionsmodell Rechnung trägt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Random Walk

nicht stationärer AR(1)-Prozess (Stationarität, AR(p)-Prozess), bei dem die Realisation im Zeitpunkt t gleich der Realisation im Zeitpunkt t–1 plus eines weißen Rauschens ist. Vgl. auch Drift.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hodrick-Prescott-Filter

von Hodrick und Prescott (1997) vorgeschlagener Filter, der eine Zeitreihe in einen Trend und eine stationäre Komponente (Stationarität) zerlegt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

FGLS

Bezeichnung für Verfahren (engl. Feasible Generalized Least Squares, FGLS; gelegentlich auch Estimated Generalised Least Squares, EGLS), in denen nicht die wahren Autokorrelationskoeffizienten, sondern Schätzungen davon zur Datentransformation bei GLS (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte)... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hausman-Test

von Hausman (1978) vorgeschlagenes Testverfahren zum Vergleich zweier Schätzer für einen zu schätzenden Parametervektor. Unter der Nullhypothese ist der erste Schätzer effizient und konsistent und der zweite nur konsistent. Unter der Alternativhypothese wird der erste Schätzer, aber nicht der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regression, lineare

spezielles Regressionsmodell, bei dem ein linearer Strukturzusammenhang zwischen abhängigen Variablen (Variable, endogene) und erklärenden Variablen (Variable, exogene) unterstellt wird. Gegenstand der linearen Regression ist eine Schätzung des strukturellen Ansatzes Yi = β0 + β1X1i + β2X2i... mehr >

VWL (Ökonometrie)

MA(q)-Prozess

gleitender Durchschnittsprozess q-ter Ordnung (engl. Moving Average, MA); stochastischer Prozess der nur von einem weißen Rauschen und den q gewichteten Vergangenheitswerten dieses weißen Rauschens abhängt. MA(q)-Prozesse sind stets schwach stationär (Stationarität).... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle

Hausman-Test, der den Fixed-Effects- und den Random-Effects-Schätzer (Fixed-Effects-Modell, Random-Effects-Modell) vergleicht. Unter der Nullhypothese, dass die Individualeffekte unkorreliert mit den erklärenden Variablen sind, ist der Random-Effects-Schätzer effizient und konsistent sowie der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

bester linearer unverzerrter Schätzer

unter allen linearen unverzerrten Schätzfunktionen diejenige Schätzfunktion, welche die kleinste Varianz aufweist (engl. Best Linear Unbiased Estimator, BLUE). Der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) für ein lineares Regressionsmodell, für welches die klassischen Modellannahmen erfüllt sind, zeichnet sich durch diese Eigenschaft aus.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Zeitreihenkomponenten

Komponenten einer Zeitreihe, deren Summe i.d.R. den beobachteten Zeitreihenwerten entsprechen. Die Zeitreihenkomponenten sind die Trendkomponente (glatte Komponente; Trend), die Konjunkturkomponente, die Saisonkomponente und die zufällige Komponente (Restkomponente), die die verbleibenden... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Zeitreihenmodelle

ökonometrische Modelle, in denen die zu erklärenden Variablen (Variable, endogene) nur als stochastische Prozesse modelliert werden. Im Rahmen ökonometrischer Analysen werden auch uni- bzw. multivariate autoregressive Modelle, gleitende Durchschnittsmodelle oder Mischformen dieser Modelle... mehr >

VWL (Ökonometrie)

ökonometrisches Prognosemodell

Die reduzierte Form (Mehrgleichungsmodell) eines ökonometrischen Modells oder deren numerische Entsprechung im nicht linearen Fall ist die Prognoseform eines ökonometrischen Modells, da hier die Entwicklung der gemeinsam abhängigen Variablen (Variable, gemeinsam abhängige) nur von den vorherbestimmten Variablen (Variable, vorherbestimmte) abhängt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

simultanes System

Mehrgleichungssystem, in dem die gegenseitigen Beziehungen der Variablen eines ökonometrischen Modells zum Ausdruck kommen. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass in jeder einzelnen Gleichung erklärende Variablen auftreten können, die in anderen Gleichungen als abhängige (endogene) Variablen dienen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Arellano-Bond-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle

von Arellano und Bond (1991) vorgeschlagener GMM-Ansatz (Momentenmethode, verallgemeinerte) zur Schätzung von linearen dynamischen Paneldatenmodellen (Paneldaten und Paneldatenmodelle), bei denen die erklärte Variable (Variable, endogene) in verzögerter Form als erklärende Variable auftritt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

White-Standardfehler

von White (1980) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die dem Problem der Heteroskedastizität Rechnung tragen. Da OLS-Schätzer im Fall von Heteroskedastizität nicht verzerrt sind und GLS-Schätzungen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Mehrgleichungsmodell

ökonometrisches Modell, mit dem mehr als eine Variable zu erklären versucht wird.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Box-Jenkins-Verfahren

von Box und Jenkins (1970) entwickeltes parametrisches Verfahren zur statistischen Analyse und Prognose von Zeitreihen, das keine ökonomischen Variablen zur Erklärung einer Variablen einsetzt, sondern dabei auf ihre historische Entwicklung zurückgreift.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Tobit-Modell

Verfahren zur ökonometrischen Erklärung von zensierten Variablen, d.h. Variablen, bei denen die Daten nur einen Teil der möglichen Variablenwerte annehmen. Die exogenen Variablen sind jeweils für alle Beobachtungen (für die zensierten und nicht zensierten) vorhanden. Beim gestutzten... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regression, einfache

in einem Regressionsmodell der Fall, dass zur Erklärung der abhängigen Variable (Variable, endogene) nur eine erklärende Variable (Variable, exogene) herangezogen wird. Gegensatz: Regression, multiple. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Engle-Granger-Kointegrationstest

von Engle und Granger (1987) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese fehlender Kointegration gegenüber der Alternativhypothese Kointegration zweier oder mehrerer Variablen. Das Testverfahren beruht auf einem Dickey-Fuller-Test (Testgleichung ohne Konstante) der Residuen einer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Autokorrelationsfunktion

Funktion, die die Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen X in Abhängigkeit von der Zahl der Lags angibt. Sie beginnt mit dem Korrelationskoeffizienten zwischen Xt und Xt-1, gefolgt vom Korrelationskoeffizienten zwischen Xt und Xt-2, usw. Die Autokorrelationsfunktion ist insbesondere bei der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Chow-Test

von Chow (1960) vorgeschlagenes Verfahren zur Überprüfung der Hypothese beobachtungsinvarianter Koeffizienten in linearen Einzelgleichungsmodellen (Strukturbruchtests). Aufgrund der Vermutung eines Strukturbruches im Sinn einer numerischen Veränderung der Koeffizienten ab einer bestimmten Stelle... mehr >

VWL (Ökonometrie)

t-Test

gewöhnlicher Test bei linearen ökonometrischen Modellen zur Überprüfung der Nullhypothese, dass ein Regressionskoeffizient gleich null ist. Voraussetzung der Anwendung des t-Tests sind unkorrelierte und identisch verteilte Störterme. Bei endlichen Stichproben müssen die Störterme zudem... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Theils Ungleichheitskoeffizient

von Theil (1966) vorgeschlagene Kennzahl, kurz TUK, zur Beurteilung der Güte von Prognosen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Mikroökonometrie

Bereich der Ökonometrie, der sich speziell mit der Schätzung und Analyse von Modellen auf der Basis von Individualdaten (ökonometrische Mikromodelle) beschäftigt. Häufig sind die erklärten Variablen (Variable, endogene) von qualitativer Natur (binäre oder ordinale Variablen, vgl. z.B.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Kointegration

liegt vor, wenn eine Linearkombination stochastischer Prozesse, die alle vom gleichen Grade d integriert sind, integriert ist vom Grade d* mit d* < d. Eine solche Linearkombination heißt Kointegrations-Beziehung und die Prozesse heißen kointegriert, was bedeutet, dass zwischen ihnen eine... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Einheitswurzeltest

Ein AR(p)-Prozess ist dann stationär (Stationarität), wenn die Wurzeln seines charakteristischen Polynoms, d.h. des Polynoms, das durch die p Gewichtungsfaktoren plus eins gegeben ist, alle außerhalb des Einheitskreises liegen. Liegen die Wurzeln des charakteristischen Polynoms innerhalb oder auf... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Differenz

Unter der ersten Differenz ΔXt einer Variablen X versteht man die Differenz aus dem aktuellen Variablenwert Xt und den um eine Periode verzögerten Wert Xt–1, d.h. ΔXt = Xt - Xt–1. Es sind hier jedoch auch Verzögerungen um s Perioden möglich. Die zweite Differenz ΔΔXt = Δ2Xt einer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

inverse Mills-Ratio

Verhältnis aus der Dichte- und Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, jeweils berechnet an der gleichen Stelle.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

ökonometrische Methoden

Die Vielfalt ökonometrischer Methoden lässt sich unabhängig von der Form des ökonometrischen Modells (Strukturmodelle oder Zeitreihenmodelle) unterteilen in: (1) Schätzmethoden für die unbekannten Parameter (Methoden zur numerischen Konkretisierung der unbekannten Parameter); (2) Methoden... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Poisson-Modell für Zähldaten

ökonometrisches nicht lineares Modell (ökonometrisches Modell) zur Erklärung abhängiger Variablen (Variable, endogene), deren Realisationen Häufigkeiten bzw. natürliche Zahlen sind. In diesem Modell liefert die Poisson-Verteilung die Wahrscheinlichkeit für einzelne Häufigkeiten und der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Instrumentenvariablenschätzer

konsistenter Schätzer, der eingesetzt wird, wenn erklärende Variablen eines Regressionsmodells mit dem Störterm korreliert sind. Die Anwendung dieses Schätzers setzt voraus, dass Instrumentenvariablen für die mit dem Störterm korrelierten Variablen vorliegen. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

ARIMA(p,d,q)-Prozess

Ist eine Zeitreihe eine Realisation eines nicht stationären (Stationarität) ARMA(p,q)-Prozesses, so kann untersucht werden, ob dieser Prozess nach d-maliger Differenzenbildung (Differenzen) stationär wird. Ist dies der Fall, so wird diese Zeitreihe als ARIMA(p,d,q)-Prozess bezeichnet, wobei p... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Scheinregression

Regression mit zwei oder mehr Zeitreihen, bei der die Regressionskoeffizienten signifikant sind, obwohl die Zeitreihen voneinander unabhängig sind. Scheinregressionen (engl. spurious regressions) sind bes. dann möglich, wenn die unabhängigen Zeitreihen einem nicht stationären Prozess (Stationarität) folgen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Homoskedastizität

für die Ableitung der stochastischen Eigenschaften von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) bedeutende Annahme gleicher Varianzen der Störterme für die verschiedenen Beobachtungen. Gegensatz: Heteroskedastizität. Vgl. auch Heteroskedastizitätstest.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Momentenmethode, verallgemeinerte

Schätzmethode, die u.a. dazu dient, effiziente Schätzungen im Falle endogener erklärender Variablen durchzuführen, wenn die Störterme autokorreliert (Autokorrelation) oder heteroskedastisch (Heteroskedastizität) sind. Das Prinzip der verallgemeinerten Momentenmethode (engl. Generalised... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Saisonbereinigung und -modellierung

Unter saisonalen Schwankungen versteht man allgemein Schwankungen, die innerhalb eines Jahres ablaufen und deren Effekte sich über ein Jahr zu null summieren. Die Modellierung der Saison ist von bes. Interesse, da Vorhersagen eine hohe Varianz aufweisen, wenn sie das saisonale Muster einer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Schwarz-Informationskriterium

von Schwarz (1978) vorgeschlagene Kennzahl zum Vergleich alternativer Spezifikationen von Regressionsmodellen. Das Schwarz-Informationskriterium (engl. Schwarz Information Criterion, SIC) wird als SIC = ln(RSS/n) + [ln(n) · (K+1)]/N berechnet, wobei RSS die Residuenquadratesumme (Residuen) des... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Dummie

erklärende Variable in einem Regressionsmodell, die nur fest vorgegebene Werte (z.B. null oder eins) annehmen kann. Dummies dienen dazu, exogene Strukturveränderungen zu berücksichtigen, die nicht von den anderen erklärenden Variablen aufgefangen werden. Typisches Anwendungsgebiet stellen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Exogenität, strikte

Bei einer strikt exogenen erklärenden Variable (Variable, exogene) in einem Regressionsmodell ist der bedingte Erwartungswert des Störterms der Regressionsbeziehung gegeben allen Beobachtungen der erklärenden Variable null. D.h. auch, dass der Störterm der Periode t nicht mit den erklärenden... mehr >

VWL (Ökonometrie)

GARCH(p,q)-Modell

von Bollerslev (1986) vorgeschlagene Verallgemeinerung des ARCH(p)-Modells (engl. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, GARCH), bei dem neben dem autoregressiven Prozess (AR(p)-Prozess) noch q historische bedingte Varianzen des Störterms als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz des Störterms angenommen werden.... mehr >

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CUSUM-Test

von Brown, Durbin und Evans (1975) vorgeschlagenes Verfahren zur Aufdeckung eines Strukturbruches (Strukturbruchtests) auf der Basis standardisierter rekursiver Residuen (Residuen, rekursive) sukzessiver OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche). Der CUSUM-Test (engl. Cumulative Sum,... mehr >

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Breusch-Pagan-Random-Effects-Test

von Breusch und Godfrey (1980) vorgeschlagener Lagrange-Multiplier-Test für Paneldatenmodelle (Paneldaten und Paneldatenmodelle). Er kommt bei Random-Effects-Modellen zum Einsatz und basiert auf den Residuen der OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche). Er testet die Nullhypothese,... mehr >

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Box-Pierce-Test

von Box und Pierce (1970) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese, dass alle Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen bis zu einem bestimmten Lag k gleich null sind, gegenüber der Alternativhypothese, dass mind. einer von null verschieden ist.... mehr >

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ARMA(p,q)-Prozess

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EWMA-Modell

spezielles Verfahren zur Glättung von Zeitreihen, bei dem die verzögerten Variablen exponentiell gewichtet sind (engl. Exponentially Weighted Moving Average, EWMA). Dabei nehmen die Gewichte exponentiell mit der Zeit ab. Der EWMA kann als ARIMA(0,1,1)-Prozess (ARIMA(p,d,q)-Prozess) interpretiert werden und wird in der Praxis häufig bei Volatilitätsanalysen auf Finanzmärkten eingesetzt.... mehr >

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Regression, multiple

in einem Regressionsmodell der Fall, dass zur Erklärung der abhängigen Variablen (Variable, endogene) mehrere erklärende Variablen (Variable, exogene) herangezogen werden. Gegensatz: Regression, einfache.... mehr >

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KPSS-Stationaritätstest

von Kwiatkowski, Phillips, Schmidt und Shin (1992) vorgeschlagener Einheitswurzeltest, der anders als die Mehrheit anderer Testverfahren Stationarität als Null- und nicht als Alternativhypothese aufweist. Dieser Test wurde entwickelt, da klassische Testverfahren die Nullhypothese der... mehr >

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makroökonomisches Modell

ökonometrisches Modell zur Analyse gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen oder aggregierter makroökonomischer Teilmärkte (ökonometrische Makromodelle). Ökonometrische Makromodelle basieren meist auf Zeitreihendaten.... mehr >

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ARCH-TEST

Test zur Prüfung, ob ARCH-Effekte (ARCH(p)-Modell) vorliegen. Die einfachste Möglichkeit der Testdurchführung ist ein Lagrange-Multiplier-Test, bei dem die quadrierten Residuen der OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) auf eine Konstante und quadrierte verzögerte Residuen... mehr >

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Vorhersagefehler

Abweichung des tatsächlichen Werts einer Variablen von der mit einem geschätzten ökonometrischen Modell abgegebenen Prognose. Vgl. auch ökonometrisches Prognosemodell.... mehr >

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Invertierbarkeit

Kann ein MA(q)-Prozess als AR(p)-Prozess dargestellt werden, so ist er invertierbar. Invertierbarkeit bei den MA(q)-Prozessen ist das Gegenstück zur Stationarität bei den AR(p)-Prozessen. Damit ein MA(q) invertierbar ist, müssen die Wurzeln seines charakteristischen Polynoms außerhalb des Einheitskreises liegen.... mehr >

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Prais-Winsten-Transformation

von Prais und Winsten (1954) vorgeschlagene Methode zur Berücksichtigung der Beobachtung, die im Rahmen einer GLS-Transformation (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) zur Begegnung von Autokorrelation erster Ordnung verloren geht. Berücksichtigt man als erstes transformiertes... mehr >

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ARCH(p)-Modell

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VWL (Ökonometrie)

Regression, nicht lineare

in einem Regressionsmodell der Fall, dass ein nicht linearer struktureller Zusammenhang zwischen abhängigen Variablen (Variable, endogene) und erklärenden Variablen (Variable, exogene) unterstellt wird, d.h. die Modellparameter nicht mit dem Exponenten eins vorkommen bzw. multiplikativ... mehr >

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Kleinstquadratemethode, dreistufige

konsistentes und asymptotisch effizientes Schätzverfahren (engl. Three Stage Least Squares, 3SLS) für die unbekannten Koeffizienten vollständig linearer interdependenter Mehrgleichungsmodelle. Im Gegensatz zur zweistufigen Kleinstquadratemethode (s. Kleinstquadratemethode, zweistufige) 2SLS, die... mehr >

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Impuls-Antwort-Funktion

Funktion, die im Kontext von Vektorautoregressionsmodellen zeigt, wie sich Schocks in einer Variablen im geschätzten System auf künftige Werte dieser und der anderen Variablen auswirken. Methodisches Problem einer Impuls-Antwort-Funktion ist, dass sie die Unkorreliertheit kontemporärer... mehr >

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Between-Schätzer für Paneldatenmodelle

Im Gegensatz zum Within-Schätzer für Paneldatenmodelle verwendet der Between-Schätzer als Information nur die Variation der Daten zwischen den Individuen des Panels. Dazu werden von jeder Variablen die individuenspezifischen Mittelwerte berechnet und anschließend eine OLS-Schätzung... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Autokorrelationsfunktion, partielle

Funktion, die die partiellen Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen X in Abhängigkeit von der Zahl der Lags s angibt. Im Vergleich zum regulären Autokorrelationskoeffizienten handelt es sich bei partiellen Autokorrelationskoeffizienten um solche, die den linearen Zusammenhang zwischen Xt... mehr >

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Kointegrationstest

Testverfahren, das überprüft, ob integrierte Variablen kointegriert (Kointegration) sind, d.h. ob zwischen ihnen eine langfristige Beziehung besteht. Interessiert man sich dafür ob zwei Variablen X und Y kointegriert sind, wird in der Praxis meist der Engle-Granger-Kointegrationstest... mehr >

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Koyck-Transformation

von Koyck (1954) vorgeschlagene Methode zur Lösung der auftretenden Multikollinearität bei der Schätzung von Modellen mit verteilten Lags (Lag-Modell) der Form Yt = α0 + β0Xt + β1Xt-1 + … + βsXt-s + εt. Dabei werden unter speziellen Modellannahmen die verzögerten erklärenden Variablen... mehr >

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Baxter-King-Filter

von Baxter und King (1995) vorgeschlagener Filter, der wie der Hodrick-Prescott-Filter zur Trendextraktion bei Zeitreihen verwendet werden kann. Im Gegensatz zu diesem zerlegt er die Zeitreihe in drei Komponenten. Der Baxter-King-Filter unterteilt eine Zeitreihe in Zyklen unterschiedlicher Länge.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Autokorrelationstest

Test zur Überprüfung der Nullhypothese nicht autokorrelierter Störterme in linearen Regressionsmodellen. Zum Test auf Autokorrelation erster Ordnung wird in der Praxis der Durbin-Watson-Autokorrelationstest und für höhere Ordnungen der Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest verwendet.... mehr >

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Fehlerkorrekturmodell

Modell zur gemeinsamen Abbildung kurz- und langfristiger Zusammenhänge von Variablen. In Fehlerkorrekturmodellen beeinflussen Abweichungen vom langfristigen Gleichgewicht die kurzfristige Dynamik einer Variablen. Hier wird i.d.R. die erste Differenz eines stochastischen Prozesses durch eine... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Einzelgleichungsmodell

ökonometrisches Modell, bei dem eine abhängige Variable (Variable, endogene) durch eine oder mehrere unabhängige Variablen (Variable, exogene) erklärt wird.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

F-Test auf fixe Effekte bei Paneldatenmodellen

Test für Paneldatenmodelle (Paneldaten und Paneldatenmodelle), der bei Fixed-Effects-Modellen zum Einsatz kommt. Er testet die Nullhypothese, dass die konstanten Terme aller Individuen identisch sind, d.h. es gibt keine Individualeffekte. Die Vorgehensweise entspricht derjenigen eines gewöhnlichen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Box-Cox-Transformation

von Box und Cox (1964) vorgeschlagene Transformation, die von einem Parameter, der aus den Daten geschätzt werden kann, abhängt. Box-Cox-Transformationen dienen u.a. zur Spezifikation und Auswahl der Funktionsform ökonometrischer Modellgleichungen. Sie enthalten auch als Spezialfälle das lineare und das logarithmisch lineare Regressionsmodell.... mehr >

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Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation

von Cochrane und Orcutt (1949) vorgeschlagener Ansatz zur Schätzung von GLS-Gleichungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte), wenn für das autokorrelierte Modell ein AR(1)-Störterm unterstellt werden kann, der Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung ρ jedoch unbekannt ist. In einem... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Filter

jede Transformation eines stochastischen Prozesses in einen anderen stochastischen Prozess, z.B. durch Differenzenbildung. Filter werden v.a. bei der Saisonbereinigung (Saisonbereinigung und -modellierung) und der Trendbereinigung (Trendbereinigung und Stationarisierung) gebraucht und dienen damit... mehr >

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Heckman-Verfahren für Treatment-Modell

Das grundlegende Sample-Selection-Modell (Sample-Selection-Problem) wurde auf vielfältige Weise erweitert. Eine interessante Anwendung ist die Abschätzung der Effekte von Programmen oder Maßnahmen (engl. treatment), insbesondere wenn die Teilnahme an der Maßnahme nicht zufällig erfolgt, sondern... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Johansen-Kointegrationstest

von Johansen (1988, 1991) vorgeschlagener Test zur Bestimmung der Anzahl der Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) innerhalb einer Gruppe von Variablen. Er begegnet der Beschränkung des Engle-Granger-Kointegrationstests auf nur eine Kointegrationsbeziehung bei mehr als zwei zu untersuchenden Variablen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hausman-Wu-Exogenitätstest

Exogenität der Regressoren ist eine wichtige Voraussetzung für die Konsistenz der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche). Dies zu testen, ist das Anliegen dieses von Hausman (1978) und Wu (1973) vorgeschlagenen Testverfahrens. Hierbei handelt es sich um einen Hausman-Test, der die... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Kalman-Filter

von Kalman (1960) entwickeltes Verfahren, das im Besonderen dazu eingesetzt wird, Modelle mit in der Zeit variierenden Parametern zu schätzen. Hierbei handelt es sich um ein rekursives Schätzverfahren. Insbesondere kommt der Kalman-Filter in der Zeitreihenanalyse bei Unobserved-Components-Modellen zum Einsatz.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Bayesianische Schätzungen

auf dem Bayes-Theorem gründende, meist numerisch aufwendige Schätzung von Parametern. Bayesianische Schätzungen werden bes. dann gebraucht, wenn man gewisse Vorinformationen bez. der Parameter mit in die Schätzung einbeziehen will. Ihr Einsatz erfolgt v.a. in Vektorautoregressionsmodellen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Variable, vorherbestimmte

unabhängige Variable (Variable, exogene) oder verzögerte gemeinsam abhängige Variable (Variable, gemeinsam abhängige) in einem Mehrgleichungsmodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Strukturbruchtest

Verfahren zur Überprüfung der Annahme beobachtungsinvarianter Koeffizienten. Für lineare Einzelgleichungsmodelle findet v.a. der Chow-Test, der CUSUM-Test und der CUSUMQ-TEST Anwendung.... mehr >

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Kointegrationsmodell

Modell zur Abbildung der kurz- und langfristigen Zusammenhänge kointegrierter Variablen (Kointegration).... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Residuen, rekursive

Mithilfe der Beobachtungen bis zum Zeitpunkt t–1 werden die Parameter eines Regressionsmodells geschätzt. Mit diesen Schätzwerten wird für die Beobachtung t ein Prognosewert ermittelt und mit der tatsächlichen Beobachtung verglichen. Die Differenz wird als rekursives Residuum bezeichnet.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Spezifikationsfehlertest

Test zur Überprüfung der Spezifikation eines ökonometrischen Modells. Vor einem solchen Test muss aber immer entschieden werden, welcher Teil der Spezifikationsannahmen überprüft werden soll und welche Teile ungeprüft bleiben. Die meisten der Spezifikationsfehlertests sind für lineare... mehr >

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Anderson-Hsiao-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle

von Anderson und Hsiao (1982) vorgeschlagener Instrumentenvariablenschätzer für lineare dynamische Paneldaten- und Paneldatenmodelle bei denen die erklärte Variable (Variable, endogene) in verzögerter Form als erklärende Variable auftritt. Im Vergleich zum Arellano-Bond-Schätzer für... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Monte-Carlo-Verfahren

Verfahren zur Erzeugung von Zufallsvariablen und Störtermen aus bestimmten Grundgesamtheiten, die u.a. dazu dienen, die asymptotischen Eigenschaften von Schätz- und Testfunktionen zu studieren.... mehr >

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Wolds Dekomposition

aufgestelltes Theorem, das besagt, dass jeder schwach stationäre, stochastische Prozess (Stationarität) mit einem Erwartungswert von null durch einen MA-Prozess (MA(q)-Prozess) und einen deterministischen Teil repräsentiert werden kann. Wold's Dekomposition ist bes. in der Zeitreihenanalyse (Zeitreihenmodelle) von Bedeutung.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

CUSUMQ-Test

mit dem CUSUM-Test vergleichbares Verfahren zur Aufdeckung eines Strukturbruches (Strukturbruchtests) auf der Basis quadrierter standardisierter rekursiver Residuen (Residuen, rekursive) sukzessiver OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche). Die Testgrafik entsteht hier durch Abtragen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Variable, gemeinsam abhängige

von einem Mehrgleichungsmodell zu beschreibende abhängige Variable (Variable, endogene).... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Vektorfehlerkorrekturmodell

Mehrgleichungsmodell, in dem mind. eine Gleichung eine Fehlerkorrekturdarstellung hat (Fehlerkorrekturmodell). Die wichtigste Form eines Vektorfehlerkorrekturmodells ist das Kointegrationsmodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation

von Hildreth und Lu (1960) vorgeschlagener Ansatz zur Schätzung von GLS-Gleichungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte), wenn für das autokorrelierte Modell ein AR(1)-Störterm unterstellt werden kann, der Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung ρ jedoch unbekannt ist. Für einen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Heteroskedastizititätstest

Testverfahren zur Überprüfung der Annahme der Homoskedastizität im Regressionsmodell bzw. ihrer Verletzung. Zu den in der Praxis gebräuchlichsten Tests gehören der Breusch-Pagan-Heteroskedastizititätstest und der White-Heteroskedastizitätstest.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Simulationsmodelle

Simulation, Modell. ... mehr >

BWL (Internetökonomie),BWL (Operations Research),VWL (Ökonometrie)

Überidentifizierende-Restriktionen-Test

Sargan-Test.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regressionsanalyse

Regressionsmodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Marktforschung)

Ex-Post-Prognose

ökonometrisches Prognosemodell. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

reduzierte Form

Mehrgleichungsmodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

finale Form

Mehrgleichungsmodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Abzählkriterium

Identifikation. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Incidental-Truncation-Problem

Sample-Selection-Problem.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Störgröße

Störterm.... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

dynamisches Modell

Lag-Modell. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

AIC

Akaike-Informationskriterium.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regressionsmodell, scheinbar unverbundenes

Mehrgleichungsmodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

TUK

Abk. für Theil's Ungleichheitskoeffizient.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Heckman-Verfahren für Sample-Selection-Modell

Heckman-Zweistufen-Verfahren.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Störvariable

Störterm.... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

interdependentes Modell

Mehrgleichungsmodell. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Within-Schätzer für Paneldatenmodelle

Fixed-Effects-Modell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

rekursives Modell

Mehrgleichungsmodell. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Variable, erklärte

Variable, endogene. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

LM-Test

Lagrange-Multiplier-Test.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

SIC

Schwarz-Informationskriterium.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Modell mit verteilten Verzögerungen

Lag-Modell. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Unit-Root

Einheitswurzeltest.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

GLS

Abk. für Generalized Least Squares, vgl. Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Moving-Average-Modell

MA(q)-Prozess.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Variable, abhängige

Variable, endogene.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regressor

Variable, vorherbestimmte.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

GMM

Abk. für Generalised Method of Moments, vgl. Momentenmethode, verallgemeinerte.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

OLS

Abk. Ordinary Least Squares, vgl. Kleinstquadratemethode, gewöhnliche.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

ADF-Test

Dickey-Fuller-Test. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

autoregressives Modell

AR(p)-Prozess.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Paneldatenmodell mit fixen Effekten

Fixed-Effects-Modell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Kollinearität

Multikollinearität.... mehr >

VWL (Ökonometrie),BWL (Statistik)

RMSE

mittlerer quadratischer Vorhersagefehler.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Variable, erklärende

Variable, exogene.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

stationärer Prozess

Stationarität. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regressand

Variable, endogene. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Ex-ante-Prognose

ökonometrisches Prognosemodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Variable, unabhängige

Variable, exogene. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Paneldatenmodell mit stochastischen Effekten

Random-Effects-Modell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

SUR

Abk. für Seemingly Unrelated Regression Model, vgl. Mehrgleichungsmodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hausman-Spezifikationstest für Random-Effects-Modell

Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

BLUE

Abk. für Best Linear Unbiased Estimator, vgl. bester linearer unverzerrter Schätzer. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)