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Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Breusch und Pagan (1979) vorgeschlagener Test zur Prüfung der Nullhypothese Homoskedastizität gegenüber der Alternativhypothese Heteroskedastizität in großen Stichproben.

    In einer von Koenker (1981) vorgeschlagenen LM-Variante (Lagrange-Multiplier-Test) für große Stichproben werden hier zunächst die quadrierten Residuen (Proxies für die Varianzen der Störterme) aus der Schätzung des Ursprungsmodells, das auf Heteroskedastizität untersucht werden soll, auf bestimmte Variablen regressiert, von denen angenommen wird, dass diese die Varianz der Störterme bestimmen. Dies sind in der Praxis meist alle oder eine Teilmenge der erklärenden Variablen. Multipliziert man das Bestimmtheitsmaß dieser Hilfsregression mit dem Stichprobenumfang, ergibt sich die Teststatistik dieses LM-Tests. Sie folgt bei korrekter Nullhypothese asymptotisch einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgraden in Höhe der Anzahl der erklärenden Variablen in der Hilfsregression. Die Nullhypothese wird gegenüber der Alternativhypothese abgelehnt, wenn die LM-Statistik den kritischen Wert aus der Chi-Quadrat-Verteilung übersteigt.

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      Mindmap Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/breusch-pagan-heteroskedastizitaetstest-52046 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52046->node52082 node52111 Störterm node52046->node52111 node52101 Residuen node52046->node52101 node32907 Heteroskedastizität node52046->node32907 node33553 Homoskedastizität node52046->node33553 node29378 Autokorrelation node29378->node52111 node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591 Wald-Test node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52083 node52082->node47591 node52082->node52123 node52050 Endogenität node52050->node52111 node44852 Regressionsmodell node52111->node44852 node52101->node44852 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node32907 node32907->node52111 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node32907->node36085 node32907->node44852 node52056 F-Test für das ... node52056->node52101 node36085->node52111 node36085->node52101 node44852->node33553 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node52101 node33553->node52111 node33553->node32907 node33553->node36085
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