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Lagrange-Multiplier-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    asymptotische Testprozedur, kurz LM-Test, deren Teststatistik bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des restringierten Modells. Insbesondere im Rahmen der linearen Regression (s. Regression, lineare) können viele Lagrange-Multiplier-Tests mit einfachen Hilfsregressionen durchgeführt werden. Typische Beispiele sind der Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest, der Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest und der White-Heteroskedastizitätstest.

    Andere Testprinzipien sind der Likelihood-Ratio-Test und Wald-Test.

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      Mindmap Lagrange-Multiplier-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagrange-multiplier-test-52082 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52082->node52047 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082->node52046 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52123 node47591 Wald-Test node52082->node47591 node50433 t-Test node27694 Dickey-Fuller-Test node27694->node52047 node29378 Autokorrelation node52047->node29378 node52101 Residuen node52047->node52101 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node52047->node35055 node52111 Störterm node52046->node52111 node32907 Heteroskedastizität node52046->node32907 node52046->node52101 node39155 Maximum-Likelihood-Methode node52083 Likelihood-Ratio-Test node52083->node52082 node52083->node39155 node52123->node32907 node52123->node52101 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52123->node36085 node52060 Granger-Kausalität node52060->node47591 node47591->node50433 node47591->node52083
      Mindmap Lagrange-Multiplier-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagrange-multiplier-test-52082 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52123 node47591 Wald-Test node52082->node47591 node52083 Likelihood-Ratio-Test node52082->node52083 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082->node52046 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52082->node52047

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