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ARCH-TEST

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Test zur Prüfung, ob ARCH-Effekte (ARCH(p)-Modell) vorliegen. Die einfachste Möglichkeit der Testdurchführung ist ein Lagrange-Multiplier-Test, bei dem die quadrierten Residuen der OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) auf eine Konstante und quadrierte verzögerte Residuen regressiert werden. Die LM-Statistik, welche sich als Produkt aus Stichprobenumfang und dem Bestimmtheitsmaß dieser Regression ergibt, folgt asymptotisch einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgraden in der Höhe der Anzahl der Lags in der Testregression.

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      Mindmap "ARCH-TEST"

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      ARCH-TEST

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      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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