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ARCH-TEST

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Test zur Prüfung, ob ARCH-Effekte (ARCH(p)-Modell) vorliegen. Die einfachste Möglichkeit der Testdurchführung ist ein Lagrange-Multiplier-Test, bei dem die quadrierten Residuen der OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) auf eine Konstante und quadrierte verzögerte Residuen regressiert werden. Die LM-Statistik, welche sich als Produkt aus Stichprobenumfang und dem Bestimmtheitsmaß dieser Regression ergibt, folgt asymptotisch einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgraden in der Höhe der Anzahl der Lags in der Testregression.

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      Mindmap ARCH-TEST Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/arch-test-52039 node52039 ARCH-TEST node41774 Lag node52039->node41774 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52039->node52082 node31758 Bestimmtheitsmaß node52039->node31758 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52039->node36085 node52101 Residuen node52039->node52101 node39245 Modell node41774->node39245 node41881 Monetarismus node41774->node41881 node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591 Wald-Test node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52083 node52082->node47591 node52082->node52123 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082->node52046 node35741 Fiskalpolitik node35741->node41774 node38052 Keynesianismus node38052->node41774 node52056 F-Test für das ... node52056->node52101 node36552 Variable endogene node31758->node36552 node31758->node52101 node43164 Stationarität node31758->node43164 node44852 Regressionsmodell node31758->node44852 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node50522 Trend node50522->node36085 node36085->node52101 node36085->node44852 node52101->node44852
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