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ARCH-TEST

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Test zur Prüfung, ob ARCH-Effekte (ARCH(p)-Modell) vorliegen. Die einfachste Möglichkeit der Testdurchführung ist ein Lagrange-Multiplier-Test, bei dem die quadrierten Residuen der OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) auf eine Konstante und quadrierte verzögerte Residuen regressiert werden. Die LM-Statistik, welche sich als Produkt aus Stichprobenumfang und dem Bestimmtheitsmaß dieser Regression ergibt, folgt asymptotisch einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgraden in der Höhe der Anzahl der Lags in der Testregression.

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      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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